Time Series スキル

価格、リターン、ボラティリティは独立な抽選ではありません。今日は昨日に依存し、静かな週の後には静かな週が続き、2つの価格が何年も一緒に動くこともあります。このスキルは、その順序を尊重する道具を、短いチェック（計算する数、並べ替える手順、結び付ける概念）と金融の例で教えます。価格系列を回帰の前に差分する理由、ACFとPACFがARやMAモデルをどう示すか、単位根が売買ルールに意味すること、ボラティリティが集まる理由とGARCHの使い方、2つの株が本当に共和分している条件、カルマンフィルタが隠れたヘッジ比率を追う方法、予測を標本外で採点する理由。総仕上げは、ボラティリティ予測器を自分で作り、実際のSPYリターンで比べるコードラボです。