الأسعار والعوائد والتقلبات ليست سحوبات مستقلة: اليوم يعتمد على الأمس، والأسابيع الهادئة تتبع الهادئة، وقد يتحرك سعران معًا لسنوات. تعلّمك هذه المهارة الأدوات التي تحترم هذا الترتيب، باختبارات قصيرة (أرقام تحسبها وخطوات ترتبها ومفاهيم تطابقها) وأمثلة مالية: لماذا تحتاج سلسلة الأسعار إلى التفاضل قبل الانحدار عليها، وكيف يشير ACF وPACF إلى نموذج AR أو MA، وماذا يعني الجذر الأحادي لقاعدة تداول، ولماذا يتجمّع التقلب وكيف يستفيد منه GARCH، ومتى يكون سهمان متكاملين فعلًا، وكيف يتتبع مرشح كالمان نسبة تحوط خفية، ولماذا يجب تقييم التنبؤ خارج العينة. المشروع الختامي مختبر برمجي تبني فيه متنبئات تقلب بنفسك وتقارنها على عوائد SPY حقيقية.
يُتوقع معرفة الإحصاء (الانحدار واختبارات الفرضيات والإمكان الأعظم) وتفيد مبادئ الاحتمالات. لا حاجة إلى خلفية في السلاسل الزمنية.
