Les prix, les rendements et les volatilités ne sont pas des tirages indépendants : aujourd'hui dépend d'hier, les semaines calmes suivent les semaines calmes et deux prix peuvent dériver ensemble pendant des années. Cette compétence enseigne les outils qui respectent cet ordre, avec de courts exercices (nombres à calculer, étapes à ordonner, notions à associer) et des exemples de finance : pourquoi une série de prix doit être différenciée avant une régression, comment l'ACF et la PACF orientent vers un modèle AR ou MA, ce qu'une racine unitaire signifie pour une règle de trading, pourquoi la volatilité se regroupe et comment GARCH l'exploite, quand deux actions sont vraiment cointégrées, comment un filtre de Kalman suit un ratio de couverture caché et pourquoi une prévision se note hors échantillon. Le projet final est un lab de code où vous construisez vous-même des prévisionnistes de volatilité et les comparez sur de vrais rendements SPY.
La statistique est attendue (régression, tests d'hypothèses, maximum de vraisemblance) et des notions de probabilités aident. Aucune connaissance préalable des séries temporelles n'est nécessaire.
