Los precios, los rendimientos y las volatilidades no son sorteos independientes: hoy depende de ayer, las semanas tranquilas siguen a las tranquilas y dos precios pueden derivar juntos durante años. Esta habilidad enseña las herramientas que respetan ese orden, con comprobaciones breves (números que calcula, pasos que ordena, conceptos que empareja) y ejemplos financieros: por qué una serie de precios necesita diferenciación antes de una regresión, cómo la ACF y la PACF apuntan a un modelo AR o MA, qué significa una raíz unitaria para una regla de trading, por qué la volatilidad se agrupa y cómo la usa GARCH, cuándo dos acciones están realmente cointegradas, cómo un filtro de Kalman sigue un ratio de cobertura oculto y por qué un pronóstico se evalúa fuera de muestra. El proyecto final es un laboratorio de código donde usted construye pronosticadores de volatilidad y los compara con rendimientos reales de SPY.
Se espera estadística (regresión, contrastes de hipótesis, máxima verosimilitud) y ayudan nociones de probabilidad. No hace falta conocer series temporales.
