Preços, retornos e volatilidades não são sorteios independentes: hoje depende de ontem, semanas calmas seguem semanas calmas e dois preços podem derivar juntos por anos. Esta habilidade ensina as ferramentas que respeitam essa ordem, com verificações curtas (números que você calcula, passos que ordena, conceitos que associa) e exemplos financeiros: por que uma série de preços precisa de diferenciação antes de uma regressão, como a ACF e a PACF apontam para um modelo AR ou MA, o que uma raiz unitária significa para uma regra de trading, por que a volatilidade se agrupa e como o GARCH a usa, quando duas ações são realmente cointegradas, como um filtro de Kalman acompanha uma razão de hedge oculta e por que uma previsão se avalia fora da amostra. O projeto final é um laboratório de código em que você constrói previsores de volatilidade e os compara em retornos reais do SPY.
Espera-se estatística (regressão, testes de hipóteses, máxima verossimilhança) e noções de probabilidade ajudam. Não é preciso conhecer séries temporais.
