O beta e a volatilidade de uma ação não são constantes, e ninguém lhe diz o valor de hoje. Esta habilidade os trata como um estado oculto que deriva e explica como acompanhá-lo em passos simples, com verificações curtas (números que você calcula, passos que ordena, conceitos que associa) e exemplos financeiros: por que um filtro supera a leitura de uma observação ruidosa, o que o filtro de Kalman faz quando tudo é um sino, como uma nuvem de partículas ponderadas faz o mesmo quando não é, por que os pesos colapsam e como a reamostragem os conserta, como acompanhar a volatilidade em retornos reais do SPY, como aprender os números do modelo, como achar uma mudança e como se comparam os estimadores móveis, exponenciais e online. O projeto final é um laboratório de código em que você constrói o filtro de partículas, um filtro de Kalman e uma regressão móvel para acompanhar o beta da Apple contra o SPY.
Esperam-se os modelos ocultos de Markov (filtragem, regra de Bayes, estado oculto e suas observações), além de probabilidade básica e distribuições normais.
