Particle filtering and non-stationary time series المسار

ليس بيتا السهم وتقلبه ثابتين، ولا يخبرك أحد بقيمتهما اليوم. تتعامل هذه المهارة معهما كحالة خفية تنجرف، وتشرح كيف نتتبعها بخطوات بسيطة مع اختبارات قصيرة (أرقام تحسبها وخطوات ترتبها ومفاهيم تطابقها) وأمثلة مالية: لماذا يتفوق المرشح على قراءة ملاحظة واحدة مشوشة، وماذا يفعل مرشح كالمان حين يكون كل شيء منحنى جرسيًا، وكيف تفعل سحابة من الجسيمات الموزونة الشيء نفسه حين لا يكون كذلك، ولماذا تنهار الأوزان وكيف تصلحها إعادة العينة، وكيف نتتبع التقلب على عوائد SPY الحقيقية، وكيف نتعلم أرقام النموذج، وكيف نرصد نقطة تغير، وكيف تقارن المقدّرات المتحركة والأسية والمباشرة. والمشروع الختامي مختبر برمجي تبني فيه مرشح الجسيمات ومرشح كالمان وانحدارًا متحركًا لتتبع بيتا أبل مقابل SPY.