تتبّع ما لا تراه
بيتا السهم وتقلبه والمستوى العادل لفارق سعري: لا يستطيع أحد قراءة هذه الأرقام من الشاشة. ما تراه كل يوم هو سعر أو عائد أي الكمية الخفية مضافًا إليها ضجيج. ويكتب نموذج فضاء الحالة ذلك بمعادلتين. الحالة هي الكمية الخفية وتتحرك قليلًا كل يوم. والملاحظة هي ما تقيسه فعلًا. وأبسط حالة هي نموذج المستوى المحلي: تقوم الحالة بسير عشوائي وكل ملاحظة هي الحالة زائد ضجيج القياس.
هنا هو مقدار تجوال الحالة في يوم واحد و مقدار ضجيج الملاحظة الواحدة. وتتكرر ثلاثة أسئلة: التنبؤ يسأل أين ستكون الحالة غدًا قبل أن ترى بيانات الغد. والترشيح يسأل أين هي الآن بعد رؤية ملاحظة اليوم. والتنعيم يسأل أين كانت في الماضي بعد وصول بيانات أكثر. ومن يحتاج رقمًا حيًا لا يستطيع إلا استعمال الترشيح. وتحتفظ الثلاثة بالاعتقاد على هيئة منحنى جرسي له متوسط وتباين. والتنبؤ يزيد التباين بمقدار لأن الحالة ربما تحركت. ورؤية ملاحظة تقلله لأنها تحمل معلومات.
- الحالة مقابل الملاحظة: الحالة خفية وتتحرك ببطء، والملاحظة مشوشة وتصل كل يوم.
- تنبأ ثم حدّث: خطوة التنبؤ تضيف عدم اليقين وخطوة التحديث تستعمل البيانات لإزالة جزء منه.
- الفكرة نفسها في نموذج ماركوف الخفي: هناك للحالة قيم قليلة وهنا هي رقم على خط.
المختبر: ما الذي يُقيَّم
- خطوة حركة واحدة15 نقطة
- تباين الملاحظة15 نقطة
- أربعة أيام دون بيانات15 نقطة
- ملاحظة كبيرة10 نقطة
- أي الكميات خفية10 نقطة
- دورة المرشح10 نقطة
- طابق المصطلحات10 نقطة
- لماذا نرشّح أصلًا15 نقطة