Particle filtering and non-stationary time series 学习路线

一只股票的贝塔和波动率不是常数，也没有人告诉你今天的值。本技能把它们当作会漂移的隐含状态，用浅显的步骤讲解如何跟踪，配有简短练习（要计算的数、要排序的步骤、要配对的概念）和金融示例：为什么滤波优于只读一次带噪观测，一切都是钟形曲线时卡尔曼滤波做什么，不是钟形曲线时一团带权粒子如何做同样的事，权重为何坍缩以及重采样如何修复，如何在真实的 SPY 收益上跟踪波动率，如何学出模型自己的数，如何发现变点，以及滚动、指数和在线估计量如何比较。综合项目是一个代码实验：亲手搭建粒子滤波、卡尔曼滤波和滚动回归，并对照 SPY 跟踪苹果的贝塔。