期权定价、风险模型和许多模拟器都建立在一个想法上：价格是许多微小随机步伐的总和。本技能用浅显的步骤讲清这个想法，配有简短练习（要计算的数、要排序的步骤、要配对的概念）和金融示例：为什么随机路径变化的平方会累加成时间，为什么对冲者的收益是只看过去的积分，为什么真实的期望收益会从期权价格里消失，为什么定价偏微分方程与对随机路径取平均能得到同一个数，均值回归和跳跃增加了什么，以及模拟格式如何在速度与精度之间取舍。综合项目是一个代码实验：用 SPY 收益估计模型并模拟，用公式和蒙特卡洛两种方法给看涨期权定价，并测量只每隔几天再平衡时剩下多少对冲误差。
