Stochastic Calculus スキル

オプションの価格付けやリスクモデル、多くのシミュレータは、価格は小さなランダムな歩みの積み重ねだという1つの考えに支えられています。このスキルはその考えを平易な手順で説明し、短いチェック（計算する数、並べ替える手順、結び付ける概念）と金融の例で学びます。ランダムな経路の変化の二乗が時間に積み上がる理由、ヘッジする人の損益が過去だけを見る積分である理由、実際の期待リターンがオプション価格から消える理由、価格付けの偏微分方程式とランダムな経路の平均が同じ数になる理由、平均回帰とジャンプが加えるもの、シミュレーション手法が速度と精度を交換する仕組みです。総仕上げは、SPYのリターンからモデルを推定してシミュレートし、コールを公式とモンテカルロで価格付けし、数日おきにしかリバランスしないときに残るヘッジ誤差を測るコードラボです。