Optimization スキル

ほとんどのクオンツモデルは最適化で終わります。パラメータを合わせるキャリブレーション、直線を当てはめる回帰、ウェイトを選ぶポートフォリオ。このスキルは、ソルバーが実際に何をしているかを、短いチェック（計算する数、並べ替える手順、結び付ける概念）と金融の例で教えます。ステップが大きすぎると勾配降下法がなぜ発散するか、ノイズの多い目的関数でAdamが標準なのはなぜか、凸問題の解がなぜ1つか、KKT乗数は何を値付けするか、L1ペナルティがウェイトをちょうどゼロにする仕組み、線形計画が大きな注文を時間に分ける方法。総仕上げは、射影とソルバーを自分で書き、実際の株式リターンで結果を試すコードラボです。