Matrix Decompositions スキル

共分散行列はほぼすべてのリスクモデルへの入力であり、同時に最も間違えやすい入力でもあります。このスキルは、それを説明する行列分解を、短いチェック（計算する数、並べ替える手順、結び付ける概念）と金融の例で教えます。株式リターンの第1主成分がなぜ市場なのか、イールドカーブの3つの成分がなぜ水準・傾き・曲率なのか、多数の資産の標本共分散の固有値がなぜ広がりすぎるのか、ノイズの多い行列がなぜ標本外で期待外れの最小分散ポートフォリオを生むのか。総仕上げは、修正を自分で実装し、実際のリターンで試すコードラボです。