Matrix Decompositions 学习路线

协方差矩阵几乎是每个风险模型的输入，也是最容易出错的输入。本技能讲授解释它的各种分解，配有简短练习（要计算的数、要排序的步骤、要配对的概念）和金融示例：为什么股票收益的第一主成分是市场，为什么收益率曲线的三个成分是水平、斜率和曲率，为什么多资产样本协方差的特征值过于分散，以及噪声矩阵为何会生成样本外令人失望的最小方差组合。综合项目是一个代码实验，你要亲手实现这些修复并在真实收益上检验。