Optimization 学习路线

几乎每个量化模型最终都归结为一个优化问题：校准要拟合参数，回归要拟合直线，投资组合要选择权重。本技能讲清求解器究竟在做什么，配有简短练习（要计算的数、要排序的步骤、要配对的概念）和金融示例：为什么步长太大会让梯度下降发散，为什么 Adam 是噪声目标的默认选择，为什么凸问题只有一个答案，KKT 乘子给什么定价，L1 惩罚如何把权重精确压成零，以及线性规划如何把大订单分摊到时间上。综合项目是一个代码实验，你要亲手写出投影和求解器，并在真实股票收益上检验结果。