Hidden Markov Models 学习路线

市场似乎会在平静期和动荡期之间切换，但没有人会宣布切换。隐马尔可夫模型把这个想法变成精确的形式：隐含状态按简单的概率变动，每天的收益是它的带噪信号。本技能用浅显的步骤讲解该模型，配有简短练习（要计算的数、要排序的步骤、要配对的概念）和金融示例：平静日与动荡日构成的链长期表现如何，如何用今天的收益更新对今天状态的信念，如何找出最可能的状态路径，模型如何从数据中学到自己的数，需要几个状态才够，以及为什么看了整段历史的状态信号是作弊。综合项目是一个代码实验：亲手写出这些算法，并在真实的 SPY 收益上检测状态。