Linear Algebra スキル

クオンツのモデルのほとんどは、形を変えた行列の問題です。ポートフォリオはベクトル、共分散は行列、回帰は射影です。このスキルは、短いチェック（埋める行列、計算する数、入力する式）と金融の例で考え方を作り、それをLU分解、QR分解、コレスキー分解というアルゴリズムにします。最後は、自分で書いたソルバーだけで実際の株式リターンに回帰を当てはめ、NumPyと比べるコードラボです。