Fast jedes Quant-Modell ist ein verkapptes Matrixproblem: Ein Portfolio ist ein Vektor, eine Kovarianz eine Matrix, eine Regression eine Projektion. Diese Fähigkeit baut die Ideen mit kurzen Aufgaben (Matrizen zum Ausfüllen, Zahlen zum Berechnen, Ausdrücke zum Eingeben) und Finanzbeispielen auf und macht daraus Algorithmen: LU, QR und Cholesky. Den Abschluss bildet ein Code-Lab, das mit Ihrem eigenen Löser eine Regression auf echten Aktienrenditen anpasst und sie mit NumPy vergleicht.
