σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Linear Algebra スキル›モジュール 2 · 連立一次方程式を解く›トピック 2.2·~50 分中級

LU分解

スキル上の位置モジュール 2/4 · トピック 2/3
2.2 LU分解
—ラボスコア— / 100合計XP—連続日数—

消去法を記録する

ガウスの消去法は、ある行の定数倍を下の行から引いていき、上三角行列 UUU にして Ax=bA\mathbf{x}=\mathbf{b}Ax=b を解きます。使った係数(乗数)は記録しておく価値があります。対角成分が1の下三角行列 LLL の対角より下に並べると A=LUA=LUA=LU になります。この分解は消去の全過程を記録しているので、計算は一度だけで再利用できます。

A=LU,Ly=b,Ux=yA=LU,\qquad L\mathbf{y}=\mathbf{b},\qquad U\mathbf{x}=\mathbf{y}A=LU,Ly=b,Ux=y(1)

解くときは、まず Ly=bL\mathbf{y}=\mathbf{b}Ly=b を前進代入(上から下)で、次に Ux=yU\mathbf{x}=\mathbf{y}Ux=y を後退代入(下から上)で解きます。それぞれ約 n2n^2n2 回の演算で、分解自体は約 23n3\tfrac{2}{3}n^332​n3 回です。右辺が多数ある(同じ行列で多くのシナリオを試す)場合は、一度分解すればシナリオごとに n2n^2n2 だけで済みます。

LU分解を手で行うA=(2145)A=\begin{pmatrix}2&1\\4&5\end{pmatrix}A=(24​15​) とします。乗数は 4/2=24/2=24/2=2 で、第2行から第1行の2倍を引くと U=(2103)U=\begin{pmatrix}2&1\\0&3\end{pmatrix}U=(20​13​)、L=(1021)L=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}L=(12​01​) です。確認:LU=(2142+3)=ALU=\begin{pmatrix}2&1\\4&2+3\end{pmatrix}=ALU=(24​12+3​)=A。Ax=(3,9)A\mathbf{x}=(3,9)Ax=(3,9) を解くと、Ly=bL\mathbf{y}=\mathbf{b}Ly=b から y1=3y_1=3y1​=3、y2=9−2⋅3=3y_2=9-2\cdot3=3y2​=9−2⋅3=3。次に Ux=yU\mathbf{x}=\mathbf{y}Ux=y から x2=1x_2=1x2​=1、2x1+1=32x_1+1=32x1​+1=3 なので x=(1,1)\mathbf{x}=(1,1)x=(1,1) です。
  • LLL:下三角行列。対角は1で、その下に消去の乗数が並ぶ。
  • UUU:上三角行列。消去の結果で、対角成分がピボット。
  • ピボット選択:行を入れ替えてピボットを大きくし、置換行列 PPP を使って PA=LUPA=LUPA=LU とする。
ゼロや極小のピボットには行の入れ替えが必要(0111)\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}(01​11​) では最初のピボットが0なので、単純な消去は0で割ってしまいますが、この行列は完全に正則です。行を入れ替えれば解決します。ピボットが0ではなく極小の場合は、止まりはしませんが巨大な乗数が生じて精度が壊れます。実際のライブラリが必ずピボット選択を行う理由です。

ラボ:採点される内容

  • 行列 L15点
  • 行列 U15点
  • U から行列式を求める15点
  • LとUで解く15点
  • なぜピボット選択か15点
  • LUで解く手順10点
  • 一度だけ分解する理由15点
0/ 7問回答済み
問題
1行列・ベクトル15点未回答

A=(2145)A=\begin{pmatrix}2&1\\4&5\end{pmatrix}A=(24​15​) とします。行の入れ替えなしの A=LUA=LUA=LU について、下三角行列 LLL(対角は1)を埋めてください。

L=L =L=
2行列・ベクトル15点未回答

A=(2145)A=\begin{pmatrix}2&1\\4&5\end{pmatrix}A=(24​15​) とします。上三角行列 UUU を埋めてください。

U=U =U=
3数値で答える15点未回答

行列 A=(211433879)A=\begin{pmatrix}2&1&1\\4&3&3\\8&7&9\end{pmatrix}A=​248​137​139​​ は入れ替えなしで L=(100210431)L=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\4&3&1\end{pmatrix}L=​124​013​001​​、U=(211011002)U=\begin{pmatrix}2&1&1\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}U=​200​110​112​​ に分解されます。det⁡A\det AdetA を求めてください。

det⁡A=\det A =detA=許容:± 0.001
4数値で答える15点未回答

A=(2145)A=\begin{pmatrix}2&1\\4&5\end{pmatrix}A=(24​15​) とします。L=(1021)L=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}L=(12​01​) と U=(2103)U=\begin{pmatrix}2&1\\0&3\end{pmatrix}U=(20​13​) を使って Ax=(5,13)A\mathbf{x}=(5,13)Ax=(5,13) を解いてください。x1x_1x1​ はいくつですか。

x1=x_1 =x1​=許容:± 0.001
5選択15点未回答

(0111)\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}(01​11​) に行の入れ替えなしの単純な消去を行うと、何が問題になりますか。

6手順を並べ替える10点未回答

ピボット選択付きLUで Ax=bA\mathbf{x}=\mathbf{b}Ax=b を解く手順を正しい順に並べてください。

ドラッグして並べ替えます。または項目にフォーカスし、スペースで持ち上げ、矢印キーで移動、スペースで置きます。

  1. 1前進代入:Ly=PbL\mathbf{y}=P\mathbf{b}Ly=Pb を解く
  2. 2PA=LUPA=LUPA=LU に分解する
  3. 3後退代入:Ux=yU\mathbf{x}=\mathbf{y}Ux=y を解く
  4. 4行の入れ替えを右辺に適用する:PbP\mathbf{b}Pb
7言葉で説明する15点未回答

同じ AAA で 1000 通りの b\mathbf{b}b に対して Ax=bA\mathbf{x}=\mathbf{b}Ax=b を解く必要があります。LU分解がどう役立つかを2文で述べてください。

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