SciPyは数値金融コードの大半を支える道具箱です。このスキルでは、クオンツが毎週使う部分を、短いチェック（計算する数、並べ替える手順、結び付ける道具）と金融の例で学びます：正規分布が1%の損失を過小評価する理由、ニュートン法と挟み込み法が債券利回りを見つける方法、ロバスト損失が外れ値の気配に何をするか、3次スプラインを外挿してはいけない理由、フォワード曲線が割引係数になる仕組み、ブラック・ショールズが正規分布関数とベガを必要とする理由、逆行列でなく解く理由、疎な保存が得になる場合、ゼロ位相フィルタが取引できない理由、集団が分散投資をどう示すか。総仕上げは、ネルソン・シーゲル曲線、債券の価格と利回り、インプライド・ボラティリティ、スマイルの当てはめを自分で作り、実データで動かすコードラボです。
