SciPy 学习路线

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SciPy 是大多数数值金融代码背后的工具箱。本技能讲授量化人员每周都会用到的部分，配有简短练习（要计算的数、要排序的步骤、要配对的工具）和金融示例：为什么正态曲线会低估 1% 的损失，牛顿法与括区间方法如何找到债券收益率，稳健损失如何对待离群报价，为什么不应外推三次样条，远期曲线如何变成贴现因子，为什么布莱克–斯科尔斯需要正态函数和 vega，为什么要求解而不是求逆，稀疏存储何时划算，为什么零相位滤波器无法交易，以及聚类如何绘出分散化地图。综合项目是一个代码实验：亲手构建纳尔逊–西格尔曲线、债券价格与收益率、隐含波动率和微笑拟合，并在真实数据上运行。