σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Probability-Skill›Modul 1 · Ereignisse und Bedingung›Thema 1.1·~35 Min.Einsteiger

Ergebnisräume und Ereignisse

Position in der SkillModul 1 von 5 · Thema 1 von 2
1.1 Ergebnisräume und Ereignisse
—Lab-Punkte— / 100XP gesamt—Serie—

Ergebnisse, Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten

Ein Zufallsexperiment hat einen Ergebnisraum Ω\OmegaΩ, die Menge aller möglichen Ergebnisse: die sechs Seiten eines Würfels oder ob eine Aktie höher, tiefer oder unverändert schließt. Ein Ereignis ist eine Menge von Ergebnissen, die Sie interessieren, etwa „die Aktie schließt höher“. Eine Wahrscheinlichkeit PPP ordnet jedem Ereignis eine Zahl zwischen 0 und 1 zu, mit P(Ω)=1P(\Omega)=1P(Ω)=1, und die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen, die nicht zugleich eintreten können, addieren sich.

P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(A∩B),P(Ac)=1−P(A)P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B),\qquad P(A^{c})=1-P(A)P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(A∩B),P(Ac)=1−P(A)(1)

Zwei Ereignisse sind unvereinbar, wenn A∩BA\cap BA∩B leer ist, und unabhängig, wenn P(A∩B)=P(A)P(B)P(A\cap B)=P(A)P(B)P(A∩B)=P(A)P(B): Das Wissen über das eine sagt nichts über das andere. Das sind verschiedene Ideen: Unvereinbare Ereignisse mit positiver Wahrscheinlichkeit sind stark abhängig, denn tritt eines ein, ist das andere ausgeschlossen. Bei gleich wahrscheinlichen Ergebnissen ist P(A)P(A)P(A) die Zahl der Ergebnisse in AAA geteilt durch die Gesamtzahl, Abzählen ist also das Werkzeug.

Abzählen und das KomplementZwei Würfel ergeben auf 6 von 36 gleich wahrscheinlichen Wegen die Summe 7, die Wahrscheinlichkeit ist also 6/36=1/66/36=1/66/36=1/6. Drei unabhängige Trades gewinnen jeweils mit Wahrscheinlichkeit 0,6. „Mindestens einer gewinnt“ ist mühsam zu addieren, das Komplement „keiner gewinnt“ ist aber ein einfaches Produkt: 0,43=0,0640{,}4^3=0{,}0640,43=0,064, also P(mindestens einer)=1−0,064=0,936P(\text{mindestens einer})=1-0{,}064=0{,}936P(mindestens einer)=1−0,064=0,936.
  • Ergebnisraum: alle möglichen Ergebnisse. Ereignis: eine Menge von Ergebnissen.
  • Unvereinbar: können nicht zugleich eintreten. Unabhängig: P(A∩B)=P(A)P(B)P(A\cap B)=P(A)P(B)P(A∩B)=P(A)P(B).
  • Komplement: P(Ac)=1−P(A)P(A^{c})=1-P(A)P(Ac)=1−P(A); nutzen Sie es für „mindestens einer“.
Unvereinbar heißt nicht unabhängig„Die Aktie schließt höher“ und „die Aktie schließt tiefer“ sind unvereinbar: Wer weiß, dass sie höher schloss, weiß sicher, dass sie nicht tiefer schloss, die Ereignisse sind so abhängig wie möglich. Unabhängigkeit verlangt die Produktregel und wird (oft fälschlich) unterstellt, wenn man Verlustwahrscheinlichkeiten über Positionen hinweg multipliziert.

Lab: Was bewertet wird

  • Ergebnisse abzählen15 Pkt.
  • Die Additionsregel15 Pkt.
  • Unvereinbare Ereignisse15 Pkt.
  • Komplement und Unabhängigkeit15 Pkt.
  • Das Vokabular15 Pkt.
  • Mindestens ein Gewinner15 Pkt.
  • Warum das Komplement10 Pkt.
0/ 7 beantwortet
Aufgaben
1Numerische Antwort15 Pkt.Nicht beantwortet

Zwei faire Würfel werden geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe 7 ist? Geben Sie vier Nachkommastellen an.

P=P =P=akzeptiert: ± 0.0005
2Numerische Antwort15 Pkt.Nicht beantwortet

P(A)=0,5P(A)=0{,}5P(A)=0,5, P(B)=0,4P(B)=0{,}4P(B)=0,4 und P(A∩B)=0,2P(A\cap B)=0{,}2P(A∩B)=0,2. Bestimmen Sie P(A∪B)P(A\cup B)P(A∪B).

P(A∪B)=P(A\cup B) =P(A∪B)=akzeptiert: ± 0.001
3Auswahl15 Pkt.Nicht beantwortet

Welches Ereignispaar ist für eine Aktie an einem Tag unvereinbar?

4Lücken füllen15 Pkt.Nicht beantwortet

Es sei P(A)=0,35P(A)=0{,}35P(A)=0,35 und P(B)=0,4P(B)=0{,}4P(B)=0,4, mit unabhängigen AAA und BBB. Füllen Sie die Lücken aus.

P(Ac)=,P(A∩B)=\displaystyle P(A^{c})=\htmlData{blank=p}{\phantom{\rule[-0.35em]{2.4em}{1.35em}}},\qquad P(A\cap B)=\htmlData{blank=q}{\phantom{\rule[-0.35em]{2.4em}{1.35em}}}P(Ac)=,P(A∩B)=
5Zuordnen15 Pkt.Nicht beantwortet

Ordnen Sie jeden Begriff seiner Bedeutung zu.

Wähle den Partner für jedes Element links.

Ergebnisraum
Ereignis
Komplement
Vereinigung
6Numerische Antwort15 Pkt.Nicht beantwortet

Drei unabhängige Trades gewinnen jeweils mit Wahrscheinlichkeit 0,6. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer gewinnt?

P=P =P=akzeptiert: ± 0.001
7In Worten erklären10 Pkt.Nicht beantwortet

Sagen Sie in zwei Sätzen, wie man die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Gewinner unter mehreren unabhängigen Trades berechnet und warum dieser Weg einfacher ist.

Mathe-ModusEingabe per Tastatur oder LaTeXAufgabe 1 von 7 · Strg ⏎ zum Prüfen

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