σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
uantCraft Academyخرائط الطريقالمسارات
Ctrl K
AO
+1.2k متعلّم
تسجيل الدخولانضم ↗
خرائط الطريقالمسارات
AO
+1.2k متعلّم
تسجيل الدخول
  • English
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Português
  • Deutsch
  • 日本語
  • 中文
σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
uantCraft Academyخرائط الطريقالمسارات
Ctrl K
AO
+1.2k متعلّم
تسجيل الدخولانضم ↗
خرائط الطريقالمسارات
AO
+1.2k متعلّم
تسجيل الدخول
  • English
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Português
  • Deutsch
  • 日本語
  • 中文
مسار Statistics›الوحدة 1 · الوصف والتقدير›الموضوع 1.2·~45 دمبتدئ

التوزيعات العيّنية

الموضع في المسارالوحدة 1 من 4 · الموضوع 2 من 3
1.2 التوزيعات العيّنية
—درجة المختبر— / 100إجمالي XP—التتابع—

الإحصاءة متغير عشوائي

اسحب عيّنة أخرى فيتغير المتوسط. فكل عدد يُحسب من عيّنة، أي إحصاءة، هو نفسه عشوائي، ويسمى توزيعه عبر العيّنات المتكررة توزيعه العيّني. وهذه هي الفكرة الكامنة وراء كل شريط خطأ وكل قيمة p: فهي كلها تصف كيف ستتغير إحصاءة لو تكرر جمع البيانات، لا كيف تتغير البيانات.

SE⁡(Xˉ)=sn,SE⁡(p^)=p^(1−p^)n,t=xˉ−μ0s/n\operatorname{SE}(\bar X)=\frac{s}{\sqrt{n}},\qquad \operatorname{SE}(\hat p)=\sqrt{\frac{\hat p(1-\hat p)}{n}},\qquad t=\frac{\bar x-\mu_0}{s/\sqrt{n}}SE(Xˉ)=n​s​,SE(p^​)=np^​(1−p^​)​​,t=s/n​xˉ−μ0​​(1)

الانحراف المعياري لتوزيع عيّني هو الخطأ المعياري. وهو للمتوسط σ/n\sigma/\sqrt{n}σ/n​ ويُقدَّر بـ s/ns/\sqrt{n}s/n​؛ ولنسبة p^\hat pp^​ هو p(1−p)/n\sqrt{p(1-p)/n}p(1−p)/n​. وحين يجب تقدير σ\sigmaσ من البيانات يتبع المتوسط المقيَّس توزيع t لستيودنت بـ n−1n-1n−1 درجة حرية بدل التوزيع الطبيعي، وله ذيول أثقل عند nnn صغير ويقترب من الطبيعي كلما كبر nnn. وتقيس إحصاءة ttt بُعد المتوسط العيّني عن قيمة مفترضة بعدد الأخطاء المعيارية.

ثلاثة أخطاء معياريةعيّنة من 64 عائدًا لها s=4%s=4\%s=4%: الخطأ المعياري للمتوسط 4/64=0.5%4/\sqrt{64}=0.5\%4/64​=0.5%. وفي عيّنة من 100 صفقة ربح 30٪: الخطأ المعياري لهذه النسبة 0.3⋅0.7/100≈0.046\sqrt{0.3\cdot0.7/100}\approx0.0460.3⋅0.7/100​≈0.046 أي نحو 4.6 نقطة مئوية. ومتوسط 0.8%0.8\%0.8% من n=36n=36n=36 مع s=3%s=3\%s=3% يعطي t=0.8/(3/6)=1.6t=0.8/(3/6)=1.6t=0.8/(3/6)=1.6: أي 1.6 خطأ معياري فقط عن الصفر، وهذا دليل غير مقنع على متوسط غير صفري.
  • التوزيع العيّني: كيف تتغير إحصاءة عبر عيّنات متكررة.
  • الخطأ المعياري: الانحراف المعياري للتوزيع العيّني؛ يتناقص كـ 1/n1/\sqrt{n}1/n​.
  • توزيع ttt: استعمله لمتوسط مقيَّس حين يُقدَّر σ\sigmaσ بـ n−1n-1n−1 درجة حرية.
الانحراف المعياري ليس الخطأ المعيارياستراتيجية تقلبها اليومي 1٪ ليست غير مؤكدة بمقدار 1٪ في متوسط عائدها: فبعد 400 يوم يُعرف متوسط العائد بدقة 1%/400=0.05%1\%/\sqrt{400}=0.05\%1%/400​=0.05%. وإيراد أحدهما مكان الآخر يضخّم عدم اليقين أو يخفيه. وضّح ما تقصده: تشتت البيانات أم دقة التقدير.

المختبر: ما الذي يُقيَّم

  • الخطأ المعياري لمتوسط10 نقطة
  • الخطأ المعياري لنسبة15 نقطة
  • إحصاءة t15 نقطة
  • أي توزيع15 نقطة
  • حقائق عن التوزيعات العيّنية15 نقطة
  • كم صفقة15 نقطة
  • الانحراف المعياري مقابل الخطأ المعياري15 نقطة
0/ 7 تمت الإجابة
المهام
1إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

عيّنة من n = 64 عائدًا يوميًا انحرافها المعياري العيّني 4٪. ما الخطأ المعياري للمتوسط بالنسبة المئوية؟

SE=SE =SE=المقبول: ± 0.005
2إجابة رقمية15 نقطةبلا إجابة

من 100 صفقة كانت 30٪ رابحة. ما الخطأ المعياري لهذه النسبة؟ أعطه بأربع منازل عشرية.

SE=SE =SE=المقبول: ± 0.0005
3إجابة رقمية15 نقطةبلا إجابة

لاستراتيجية متوسط عائد يومي 0.8٪ على n = 36 يومًا بانحراف معياري عيّني 3٪. ما إحصاءة t لفرضية أن المتوسط الحقيقي يساوي 0؟

t=t =t=المقبول: ± 0.005
4اختيار15 نقطةبلا إجابة

العوائد شبه طبيعية وn = 12 والانحراف المعياري مُقدَّر من البيانات. أي توزيع يتبعه المتوسط العيّني المقيَّس؟

5اختيار15 نقطةبلا إجابة

اختر كل العبارات الصحيحة.

6إجابة رقمية15 نقطةبلا إجابة

تريد أن يكون الخطأ المعياري لمعدل ربح قريب من 50٪ مساويًا 0.01 (نقطة مئوية واحدة). كم صفقة n تحتاج؟ استعمل p = 0.5.

n=n =n=المقبول: ± 0.1%
7اشرح بكلماتك15 نقطةبلا إجابة

في جملتين بيّن ما يصفه كلٌّ من الانحراف المعياري والخطأ المعياري.

وضع الرياضياتإدخال بلوحة المفاتيح أو LaTeXالمهمة 1 من 7 · Ctrl ⏎ للتحقق

سجّل الدخول لتشغيل الكود الخاص بك.

قراءة كل المحاضرات مجانية. أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول لتشغيل الكود وتنفيذ الاختبارات وتسليم هذا المختبر.

  • بيئة تطوير داخل المتصفح مع طرفية bash — لا حاجة لتثبيت أي شيء
  • تصحيح فوري ونقاط خبرة ومكانك في المسار
إنشاء حسابتسجيل الدخول
أو
المتابعة عبر GitHub