الترشيح مقابل التنعيم وفخ النظر إلى المستقبل

الموضع في المسارالوحدة 3 من 3 · الموضوع 3 من 4

3.3 الترشيح مقابل التنعيم وفخ النظر إلى المستقبل

—درجة المختبر— / 100إجمالي XP—التتابع—

إشارة لا يمكن التداول بها

نماذج الأنظمة شائعة في التداول: قلّل التعرض حين يكون السوق عاصفًا. لكن هناك طريقتان للحصول على احتمال حالة وإحداهما فقط أمينة. فالاحتمالات المرشَّحة $\alpha_t$ تستعمل البيانات حتى اليوم $t$ . والمنعَّمة $\gamma_t$ تستعمل العينة كلها بما فيها الأيام بعد $t$ . ولوصف التاريخ مثل تلوين رسم للأنظمة الماضية يكون التنعيم أفضل. أما للتداول فهو فخ: ففي اليوم الذي يجب أن تقرر فيه لا تكون الأيام المستقبلية متاحة، فقاعدة مبنية على $\gamma_t$ تتداول بمعلومات من المستقبل. وهذا هو فخ النظر إلى المستقبل.

\hat p_{t+1}=\alpha_t\,A\ \ne\ \gamma_{t+1}

(1)

الوصفة الأمينة هي النظر خطوة إلى الأمام مما تعرفه. بعد إغلاق اليوم $t$ لديك الاحتمالات المرشَّحة $\alpha_t$ . والاحتمالات المتوقعة للغد هي $\alpha_t\,A$ : أي تحريك الاعتقاد خطوة بمصفوفة الانتقال. ثم تقرر تعرض الغد من هذه الأعداد وتطبقه على عائد الغد. وتنسى الاحتمالات المتوقعة اليوم تدريجيًا وتنجرف نحو التوزيع المستقر. وهناك مصدر آخر للغش يسهل إغفاله: فملاءمة أرقام النموذج على العينة كلها تسرّب المستقبل أيضًا، لذا يعيد الاختبار الدقيق الملاءمة على الماضي وحده ويتقدم بالتدحرج.

ما تُظهره البيانات الحقيقيةفي مثالنا الصغير الاحتمال المرشَّح للعاصف اليوم

0.903

فاحتمال الغد المتوقع

0.903\times0.8+0.097\times0.1=0.732

وبعد يومين

0.613

منجرفًا نحو المستقر

1/3

. وفي SPY بنموذج ثلاث حالات، البقاء في السوق فقط عندما تكون حالة التقلب العالي غير محتملة يعطي نسبة شارب سنوية

0.66

بإشارات مرشَّحة متأخرة مقابل

0.52

للشراء والاحتفاظ. والقاعدة نفسها على الاحتمالات المنعَّمة تُظهر

1.12

. وهذه الزيادة

0.46

ليست مهارة بل هي المستقبل يتسرب إلى الإشارة.

المرشَّح يستعمل البيانات حتى اليوم. والمنعَّم يستعمل الأيام اللاحقة أيضًا ويصلح لوصف الماضي.
الإشارة الأمينة: توقّع الغد بـ $\alpha_t A$ وطبّقها على عائد الغد.
يسرّب المستقبل أيضًا: مسارات فيتربي وأرقام النموذج المُلاءَمة على العينة كلها. أعد الملاءمة على الماضي وحده.

المختبر: ما الذي يُقيَّم

احتمال العاصف غدًا15 نقطة
بعد غد15 نقطة
نحو أين تنجرف التوقعات10 نقطة
كم يضخّم المستقبل10 نقطة
أي الإشارات تستعمل المستقبل15 نقطة
اختبار خلفي أمين للنظام10 نقطة
طابق المصطلحات10 نقطة
لماذا يبدو الاختبار الخلفي المنعَّم أفضل من اللازم15 نقطة

0/ 8 تمت الإجابة

1إجابة رقمية15 نقطةبلا إجابة

اليوم الاحتمال المرشَّح للعاصف $0.903$ وللهادئ $0.097$ . مع $A_{SS}=0.8$ و $A_{HS}=0.1$ ما احتمال العاصف المتوقع غدًا أي $0.903\cdot0.8+0.097\cdot0.1$ ؟ أعطه بثلاث خانات عشرية.

p =

المقبول: ± 0.003

2إجابة رقمية15 نقطةبلا إجابة

احتمال العاصف المتوقع غدًا $0.732$ . ما الاحتمال المتوقع بعد يومين أي $0.732\cdot0.8+0.268\cdot0.1$ ؟ أعطه بثلاث خانات عشرية.

p =

المقبول: ± 0.003

3إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

في المستقبل البعيد يستقر احتمال العاصف المتوقع عند القيمة المستقرة $A_{HS}/(A_{HS}+A_{SH})$ . ما قيمتها لـ $A_{HS}=0.1$ و $A_{SH}=0.2$ ؟ أعطه بثلاث خانات عشرية.

p =

المقبول: ± 0.003

4إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

في SPY نسبة شارب $0.66$ بالإشارات المرشَّحة المتأخرة و $1.12$ بالمنعَّمة. بكم يضخّمها النظر إلى المستقبل؟ أعطه بخانتين عشريتين.

g =

المقبول: ± 0.01

5اختيار15 نقطةبلا إجابة

أي هذه الكميات تستعمل بيانات من بعد اليوم الذي تصفه؟ اختر كل ما ينطبق.

6رتّب الخطوات10 نقطةبلا إجابة

رتّب خطوات اختبار خلفي أمين للنظام.

اسحب لإعادة الترتيب، أو ركّز على عنصر واضغط مسافة لرفعه والأسهم لتحريكه ومسافة لإفلاته.

1طبّق التعرض على عائد الغد
2لاءم النموذج على بيانات الماضي فقط
3تقدّم يومًا وأعد الملاءمة من حين لآخر
4توقّع الغد بالاعتقاد المرشَّح مضروبًا في A
5رشّح حتى إغلاق اليوم

7مطابقة10 نقطةبلا إجابة

طابق كل مصطلح بمعناه.

اختر مقابل كل عنصر في اليسار.

الاحتمال المرشَّح

الاحتمال المنعَّم

الاحتمال المتوقع

فخ النظر إلى المستقبل

8اشرح بكلماتك15 نقطةبلا إجابة

في جملة أو جملتين اشرح لماذا تبدو قاعدة تداول مبنية على احتمالات أنظمة منعَّمة أفضل في الاختبار الخلفي مما يمكن أن تكون عليه عمليًا.

يُقيَّم على:تستعمل الاحتمالات المنعَّمة بيانات ما بعد يوم التداول أي المستقبلفالاختبار الخلفي مضخّم ولا يمكن تكراره في الوقت الحقيقي0 / 400 حرف

وضع الرياضياتإدخال بلوحة المفاتيح أو LaTeXالمهمة 1 من 8 · Ctrl ⏎ للتحقق

الترشيح مقابل التنعيم وفخ النظر إلى المستقبل

الموضع في المسارالوحدة 3 من 3 · الموضوع 3 من 4

3.3 الترشيح مقابل التنعيم وفخ النظر إلى المستقبل

—درجة المختبر— / 100إجمالي XP—التتابع—

إشارة لا يمكن التداول بها

\hat p_{t+1}=\alpha_t\,A\ \ne\ \gamma_{t+1}

(1)

ما تُظهره البيانات الحقيقيةفي مثالنا الصغير الاحتمال المرشَّح للعاصف اليوم

0.903

فاحتمال الغد المتوقع

0.903\times0.8+0.097\times0.1=0.732

وبعد يومين

0.613

منجرفًا نحو المستقر

1/3

. وفي SPY بنموذج ثلاث حالات، البقاء في السوق فقط عندما تكون حالة التقلب العالي غير محتملة يعطي نسبة شارب سنوية

0.66

بإشارات مرشَّحة متأخرة مقابل

0.52

للشراء والاحتفاظ. والقاعدة نفسها على الاحتمالات المنعَّمة تُظهر

1.12

. وهذه الزيادة

0.46

ليست مهارة بل هي المستقبل يتسرب إلى الإشارة.

المرشَّح يستعمل البيانات حتى اليوم. والمنعَّم يستعمل الأيام اللاحقة أيضًا ويصلح لوصف الماضي.
الإشارة الأمينة: توقّع الغد بـ $\alpha_t A$ وطبّقها على عائد الغد.
يسرّب المستقبل أيضًا: مسارات فيتربي وأرقام النموذج المُلاءَمة على العينة كلها. أعد الملاءمة على الماضي وحده.

المختبر: ما الذي يُقيَّم

احتمال العاصف غدًا15 نقطة
بعد غد15 نقطة
نحو أين تنجرف التوقعات10 نقطة
كم يضخّم المستقبل10 نقطة
أي الإشارات تستعمل المستقبل15 نقطة
اختبار خلفي أمين للنظام10 نقطة
طابق المصطلحات10 نقطة
لماذا يبدو الاختبار الخلفي المنعَّم أفضل من اللازم15 نقطة

0/ 8 تمت الإجابة

1إجابة رقمية15 نقطةبلا إجابة

p =

المقبول: ± 0.003

2إجابة رقمية15 نقطةبلا إجابة

احتمال العاصف المتوقع غدًا $0.732$ . ما الاحتمال المتوقع بعد يومين أي $0.732\cdot0.8+0.268\cdot0.1$ ؟ أعطه بثلاث خانات عشرية.

p =

المقبول: ± 0.003

3إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

p =

المقبول: ± 0.003

4إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

g =

المقبول: ± 0.01

5اختيار15 نقطةبلا إجابة

أي هذه الكميات تستعمل بيانات من بعد اليوم الذي تصفه؟ اختر كل ما ينطبق.

6رتّب الخطوات10 نقطةبلا إجابة

رتّب خطوات اختبار خلفي أمين للنظام.

اسحب لإعادة الترتيب، أو ركّز على عنصر واضغط مسافة لرفعه والأسهم لتحريكه ومسافة لإفلاته.

1طبّق التعرض على عائد الغد
2لاءم النموذج على بيانات الماضي فقط
3تقدّم يومًا وأعد الملاءمة من حين لآخر
4توقّع الغد بالاعتقاد المرشَّح مضروبًا في A
5رشّح حتى إغلاق اليوم

7مطابقة10 نقطةبلا إجابة

طابق كل مصطلح بمعناه.

اختر مقابل كل عنصر في اليسار.

الاحتمال المرشَّح

الاحتمال المنعَّم

الاحتمال المتوقع

فخ النظر إلى المستقبل

8اشرح بكلماتك15 نقطةبلا إجابة

وضع الرياضياتإدخال بلوحة المفاتيح أو LaTeXالمهمة 1 من 8 · Ctrl ⏎ للتحقق

الترشيح مقابل التنعيم وفخ النظر إلى المستقبل

إشارة لا يمكن التداول بها

المختبر: ما الذي يُقيَّم

سجّل الدخول لتشغيل الكود الخاص بك.

الترشيح مقابل التنعيم وفخ النظر إلى المستقبل

إشارة لا يمكن التداول بها

المختبر: ما الذي يُقيَّم

سجّل الدخول لتشغيل الكود الخاص بك.