σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Calculus スキル›モジュール 1 · 極限と微分›トピック 1.1·~35 分初級

極限と連続性

スキル上の位置モジュール 1/4 · トピック 1/3
1.1 極限と連続性
—ラボスコア— / 100合計XP—連続日数—

極限が表すもの

極限とは、入力がある点に近づくとき、関数が近づいていく値のことで、その点で関数が定義されていなくても考えられます。lim⁡x→af(x)=L\lim_{x\to a} f(x) = Llimx→a​f(x)=L と書きます。数値的には、aaa に両側からどんどん近い点で fff を計算し、値が1つの数に落ち着くかを見ます。

lim⁡x→0sin⁡xx=1\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1x→0lim​xsinx​=1(1)

関数が aaa で連続とは、極限が存在し、それが f(a)f(a)f(a) に等しいことです。連続でなくなる場合は3通りあります。穴(極限はあるが f(a)f(a)f(a) が未定義または異なる)、飛び(左右の極限が異なる)、発散(有限の極限がない)です。価格チャートの夜間ギャップは飛びに見えます。片側の終値ともう片側の始値がつながっていないからです。

  • 極限:xxx が aaa に近づくとき f(x)f(x)f(x) が落ち着く値。
  • 片側極限:左側(a−a^-a−)または右側(a+a^+a+)からだけ近づけた極限。
  • aaa で連続:極限が存在し f(a)f(a)f(a) に等しい。
  • 除去可能な穴:極限は存在するが、その点で関数が未定義または異なる。
数で見る極限f(x)=x2−4x−2f(x)=\frac{x^2-4}{x-2}f(x)=x−2x2−4​ は x=2x=2x=2 で未定義です。x=1.9,1.99,1.999x=1.9, 1.99, 1.999x=1.9,1.99,1.999 では 3.9,3.99,3.9993.9, 3.99, 3.9993.9,3.99,3.999、x=2.1,2.01,2.001x=2.1, 2.01, 2.001x=2.1,2.01,2.001 では 4.1,4.01,4.0014.1, 4.01, 4.0014.1,4.01,4.001 になります。両側とも4に向かうので極限は4です。因数分解でも確認できます:(x−2)(x+2)x−2=x+2→4\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2\to 4x−2(x−2)(x+2)​=x+2→4。

連続複利は極限です。(1+1n)n(1+\frac{1}{n})^n(1+n1​)n は n=1n=1n=1 で2、n=10n=10n=10 で2.5937、n=100n=100n=100 で2.7048、n=1000n=1000n=1000 で2.7169となり、e≈2.71828e\approx 2.71828e≈2.71828 に近づきます。

刻み幅を小さくし続けてはいけないコンピュータが保持する有効桁数は約16桁です。h=10−20h=10^{-20}h=10−20 にすると x+hx+hx+h は xxx として保存され、ほぼ等しい2数の差は丸めノイズだけになります。数値的な極限や微分は、10−510^{-5}10−5 から 10−810^{-8}10−8 程度の適度な刻み幅が最も安定します。

ラボ:採点される内容

  • 穴のある関数の極限15点
  • 複利を数で見る15点
  • 有名な極限10点
  • 極限の近く15点
  • 不連続の種類15点
  • 0で連続なもの10点
  • 小さすぎる刻み幅20点
0/ 7問回答済み
問題
1数値で答える15点未回答

lim⁡x→2x2−4x−2\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}limx→2​x−2x2−4​ を求めてください。

L=L =L=許容:± 0.001
2数値で答える15点未回答

n=1000n=1000n=1000 のときの (1+1n)n(1+\frac{1}{n})^n(1+n1​)n を計算し、小数第4位まで丸めてください。

(1+1/n)n=(1+1/n)^n =(1+1/n)n=許容:± 0.001
3選択10点未回答

lim⁡x→0sin⁡xx\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}limx→0​xsinx​(xxx はラジアン)はいくつですか。

4数値で答える15点未回答

f(x)=x3−8x−2f(x)=\frac{x^3-8}{x-2}f(x)=x−2x3−8​ を x=2.001x=2.001x=2.001 で計算し、小数第3位まで丸めてください。どの数に近づいていますか。

f(2.001)=f(2.001) =f(2.001)=許容:± 0.001
5対応づけ15点未回答

x=0x=0x=0 での各関数を、そこで起こることに結び付けてください。

左の各項目に対応するものを選んでください。

1x\frac{1}{x}x1​
x∣x∣\frac{x}{|x|}∣x∣x​
x2x^2x2
sin⁡xx\frac{\sin x}{x}xsinx​
6選択10点未回答

x=0x=0x=0 で連続な関数をすべて選んでください。

7言葉で説明する20点未回答

h=10−20h=10^{-20}h=10−20 で差分商を計算すると役に立たない答えになる理由と、より良い刻み幅を2〜3文で説明してください。

数学モードキーボードまたは LaTeX で入力問題1/7 · Ctrl ⏎ で確認

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