اختبار اكتشاف بأمانة
يجمع هذا المشروع الختامي المهارة كلها في سؤال واحد: قاعدة اتجاه تشتري حين يكون مجموع آخر L يومًا موجبًا وتبيع على المكشوف في غير ذلك، جُرّبت على 24 نافذة في عشرين عامًا من SPY. أفضل نسخة منها نسبة شارب فيها قرابة 0.31. هل هذه ميزة؟ قدّر أولًا نسبة شارب، ثم قِس عدم اليقين فيها بالبوتستراب، ثم صحّح أنك نظرت في 24 نسخة وأبلغت عن أفضلها.
تحوّل الصيغة الأولى المتوسط اليومي مقسومًا على الانحراف المعياري للعينة إلى قيمة سنوية. وتحوّلها الثانية إلى درجة z للفرضية الصفرية ذات المتوسط الصفري: نسبة شارب اليومية مضروبة في الجذر التربيعي لـ m يومًا من أيام الاستراتيجية. والثالثة تصحيح بونفيروني لـ N تجربة. وتجعل القاعدةَ أمينةً تفصيلتان. فمركز اليوم t لا يجوز أن يستخدم إلا العوائد حتى اليوم t-1، لأن إشارة تتطلع إلى اليوم الذي تتداول فيه تكسب القيمة المطلقة للعائد كل يوم. وقيمة p لأفضل قاعدة من N ليست قيمة p لقاعدة اختيرت مسبقًا.
- نسبة شارب: المتوسط السنوي مقسومًا على الانحراف المعياري للعينة (n - 1).
- البوتستراب: أعد سحب الأيام مع الإرجاع واقرأ المئينين 2.5 و97.5 للإحصاءة.
- بلا استشراف: مركز اليوم t لا يستخدم إلا العوائد حتى اليوم t - 1.
- الاختبارات المتعددة: قيمة p لأفضل N محاولة أكبر بـ N مرة مما تبدو.
المختبر: ما الذي يُقيَّم
- نسبة شارب15 نقطة
- قاعدة اتجاه بلا استشراف25 نقطة
- فترة بوتستراب25 نقطة
- البحث والتصحيح35 نقطة