Vertrauen Sie keiner ungeprüften Tabelle
Eine Regressionszusammenfassung wirkt immer maßgeblich, und statsmodels liefert die Werkzeuge, sie zu prüfen. Der Varianzinflationsfaktor variance_inflation_factor(matrix, i) misst, wie gut ein Regressor von den anderen erklärt wird: Er ist 1/(1-Rⱼ²), Werte über 5 bis 10 bedeuten instabile Koeffizienten, und die Matrix muss die Konstantenspalte enthalten (der erste Regressor steht an Position 1). durbin_watson(resid) liegt nahe 2 bei unkorrelierten Fehlern und nahe 0, wenn sie einander folgen. het_breuschpagan(resid, exog) liefert vier Zahlen, deren zweite der p-Wert des Tests auf konstante Fehlervarianz ist. jarque_bera(resid) liefert Statistik, p-Wert, Schiefe und Wölbung, und acorr_ljungbox(resid, lags=[12]) einen DataFrame mit der Spalte lb_pvalue. Bei allen ist ein kleiner p-Wert eine Warnung.
Zwei weitere Prüfungen vervollständigen das Set. Die Cook-Distanz, res.get_influence().cooks_distance[0], bewertet jede Beobachtung danach, wie stark sich die Anpassung verschöbe, würde man sie entfernen; die Monate mit den größten Werten treiben also das Ergebnis. Und die Scheinregression ist die klassische Falle: Regressieren Sie den Log-Kurs von Home Depot auf den von Lowe's, erhalten Sie R²=0,93 bei einer Durbin-Watson-Statistik von 0,002, weil zwei trendbehaftete Reihen immer verwandt wirken. Ein hohes R² mit Durbin-Watson nahe null zeigt, dass ein Random Walk auf einen anderen regressiert wurde. Bei Apples Drei-Faktoren-Regression (258 Monate) sind die Faktor-VIFs 1,13, 1,13 und 1,02, Durbin-Watson 1,94, der Breusch-Pagan-p-Wert 0,21 und der Jarque-Bera-p-Wert 0,015; SPY neben dem Marktfaktor ergibt VIFs von 186 und 177; die einflussreichsten Monate sind September 2008, Januar 2022 und Oktober 2008.
- Eine Zahl pro Sorge: VIF für Kopien, Durbin-Watson und Ljung-Box für Gedächtnis, Breusch-Pagan für Streuung, Jarque-Bera für Form, Cook-Distanz für einzelne Monate.
- Auf die Konstante achten: Der VIF braucht die Matrix mit ihrer Konstantenspalte, die Regressoren beginnen dann an Position 1.
- Ein hohes R² allein beweist nichts: Zwei trendbehaftete Kurse regressieren prächtig, und die Durbin-Watson-Statistik verrät die Falle.
Lab: Was bewertet wird
- OLS mit der Array-API10 Pkt.
- Varianzinflationsfaktoren20 Pkt.
- Vier Residualtests20 Pkt.
- Einflussreiche Monate15 Pkt.
- Eine Scheinregression15 Pkt.
- Die gesamte Diagnose20 Pkt.