σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Roteiro de scikit-learn›Módulo 4 · Estrutura e compreensão›Tópico 4.6·~45 minAvançado

Joblib para tarefas, caches e modelos salvos

Posição no roteiroMódulo 4 de 4 · Tópico 6 de 7
4.6 Joblib para tarefas, caches e modelos salvos
—Nota do lab— / 100XP total—Sequência—

Fazer o trabalho uma vez e poder prová-lo

A pesquisa se repete: a mesma grade de ajustes nas mesmas dobras, a mesma tabela de variáveis reconstruída a cada experimento. O joblib elimina esse desperdício. Parallel(n_jobs=k)(delayed(f)(x) for x in items) executa as chamadas independentes f(x) em k trabalhadores e devolve os resultados na ordem dos itens; n_jobs=-1 usa todos os núcleos e n_jobs=1 as executa uma após a outra, que é o que um navegador faz. O custo de uma tarefa deve superar o de enviar seus dados a um trabalhador, então agrupe tarefas minúsculas. Uma busca em grade se encaixa perfeitamente: 5 alphas vezes 5 dobras móveis são 25 ajustes independentes, e a resposta não depende de quantos trabalhadores os executaram.

Memory(location).cache(f) envolve f em um cache em disco. A primeira chamada com certos argumentos executa f e guarda o resultado sob um hash dos argumentos; a chamada seguinte com os mesmos argumentos lê o arquivo. O cache sobrevive ao fim do programa e percebe quando f ou um argumento muda. Faça hash de arrays NumPy em vez de DataFrames: o hash de um DataFrame pode depender de seu layout interno na memória, então duas tabelas de conteúdo igual podem ter hashes diferentes e o cache falha. joblib.hash(array) é uma impressão digital do conteúdo: igual para uma cópia, diferente após qualquer mudança, o que prova que dois experimentos usaram os mesmos dados. Por fim joblib.dump(model, path, compress=3) grava um modelo ajustado em arquivo comprimido e joblib.load(path) devolve um objeto que prevê exatamente igual. No laboratório, 25 tarefas dão correlações de posto móveis a menos de 0,06 de zero em cada alpha, slow_features roda uma vez para duas chamadas em cache e o Ridge recarregado prevê de forma idêntica.

  • Tarefas independentes passam por Parallel e delayed; a resposta não deve depender de n_jobs.
  • Memory.cache guarda resultados em disco com chave igual ao hash dos argumentos; passe arrays, não tabelas.
  • joblib.hash prova que duas execuções usaram os mesmos dados; dump e load salvam um modelo que prevê de forma idêntica.

Lab: o que é avaliado

  • Uma tarefa de dobra15 pts
  • A grade de tarefas25 pts
  • O cache em disco15 pts
  • A impressão digital10 pts
  • Salvar um modelo15 pts
  • O estudo20 pts
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