σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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scikit-learn 学习路线›模块 4 · 结构与洞察›主题 4.6·~45分钟高级

用 joblib 处理任务、缓存与已保存的模型

路线进度模块 4/4 · 主题 6/7
4.6 用 joblib 处理任务、缓存与已保存的模型
—实验得分— / 100总 XP—连续天数—

只做一次,并且能够证明

研究会不断重复:同一组设置在同样的折上跑,同一张特征表在每次实验中重新构建。joblib 消除了这种浪费。Parallel(n_jobs=k)(delayed(f)(x) for x in items) 在 k 个工作进程上运行相互独立的调用 f(x),并按元素顺序返回结果;n_jobs=-1 使用全部核心,n_jobs=1 则一个接一个地运行,浏览器就是这样。一个任务的开销必须大于把数据发给工作进程的开销,所以要把过小的任务合并。网格搜索非常适合:5 个 alpha 乘 5 个滚动折就是 25 次相互独立的拟合,结果与多少个工作进程运行它们无关。

Memory(location).cache(f) 用磁盘缓存包装 f。用某些参数第一次调用时运行 f 并以参数的哈希保存结果;之后用相同参数调用就读取文件。缓存在程序结束后仍然存在,并能察觉 f 或参数的变化。对 NumPy 数组而不是 DataFrame 做哈希:DataFrame 的哈希可能取决于其内部内存布局,内容相同的两张表也可能哈希不同,缓存就会未命中。joblib.hash(array) 是内容的指纹:副本相等,任何改动后不同,由此可以证明两次实验使用了相同的数据。最后,joblib.dump(model, path, compress=3) 把拟合好的模型写入压缩文件,joblib.load(path) 取回预测完全相同的对象。在实验中,25 个任务给出的滚动秩相关在每个 alpha 下都距零不超过 0.06,slow_features 对两次缓存调用只运行一次,重新加载的 Ridge 预测完全一致。

  • 相互独立的任务用 Parallel 和 delayed 运行;结果不应依赖 n_jobs。
  • Memory.cache 以参数哈希为键把结果存到磁盘;传数组,不要传表。
  • joblib.hash 证明两次运行用了相同数据;dump 与 load 保存预测一致的模型。

实验:评分内容

  • 单个折任务15 分
  • 任务网格25 分
  • 磁盘缓存15 分
  • 指纹10 分
  • 保存模型15 分
  • 研究20 分
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