σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Ruta de scikit-learn›Módulo 4 · Estructura y comprensión›Tema 4.6·~45 minAvanzado

Joblib para tareas, cachés y modelos guardados

Posición en la rutaMódulo 4 de 4 · Tema 6 de 7
4.6 Joblib para tareas, cachés y modelos guardados
—Puntuación del lab— / 100XP total—Racha—

Hacer el trabajo una vez y poder demostrarlo

La investigación se repite: la misma rejilla de ajustes sobre los mismos pliegues, la misma tabla de variables reconstruida en cada experimento. joblib elimina ese desperdicio. Parallel(n_jobs=k)(delayed(f)(x) for x in items) ejecuta las llamadas independientes f(x) en k trabajadores y devuelve los resultados en el orden de los elementos; n_jobs=-1 usa todos los núcleos y n_jobs=1 las ejecuta una tras otra, que es lo que hace un navegador. El coste de una tarea debe superar el de enviar sus datos a un trabajador, así que agrupe las tareas diminutas. Una búsqueda en rejilla encaja perfectamente: 5 alphas por 5 pliegues móviles son 25 ajustes independientes, y la respuesta no depende de cuántos trabajadores los ejecutaron.

Memory(location).cache(f) envuelve f en una caché en disco. La primera llamada con unos argumentos ejecuta f y guarda el resultado bajo un hash de los argumentos; la siguiente llamada con los mismos argumentos lee el archivo. La caché sobrevive al final del programa y nota cuándo cambia f o un argumento. Haga hash de arreglos NumPy en vez de DataFrames: el hash de un DataFrame puede depender de su disposición interna en memoria, así que dos tablas de igual contenido pueden tener hashes distintos y la caché falla. joblib.hash(array) es una huella del contenido: igual para una copia, distinta tras cualquier cambio, lo que prueba que dos experimentos usaron los mismos datos. Por último joblib.dump(model, path, compress=3) escribe un modelo ajustado en un archivo comprimido y joblib.load(path) devuelve un objeto que predice exactamente igual. En el laboratorio, 25 tareas dan correlaciones de rango móviles a menos de 0,06 de cero en cada alpha, slow_features se ejecuta una vez para dos llamadas en caché y el Ridge recargado predice idéntico.

  • Las tareas independientes pasan por Parallel y delayed; la respuesta no debe depender de n_jobs.
  • Memory.cache guarda resultados en disco con una clave que es el hash de los argumentos; pase arreglos, no tablas.
  • joblib.hash prueba que dos ejecuciones usaron los mismos datos; dump y load guardan un modelo que predice idéntico.

Lab: qué se califica

  • Una tarea de pliegue15 pts
  • La rejilla de tareas25 pts
  • La caché en disco15 pts
  • La huella10 pts
  • Guardar un modelo15 pts
  • El estudio20 pts
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…
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