تشخيص البواقي وVIF ودوربن–واتسون

افحص الافتراضات قبل أن تصدّق النجوم

لا تكون الأخطاء المعيارية في ملخص الانحدار صحيحة إلا إذا تحققت ثلاثة أمور: البواقي غير مترابطة فيما بينها وتشتتها لا يتغير مع الزمن والمتغيرات المفسّرة ليست نسخًا شبه متطابقة من بعضها. وتوفر statsmodels اختبارًا لكل أمر. فإحصاء دوربن–واتسون ينظر إلى البواقي المتجاورة. ومعامل تضخم التباين VIF ينظر إلى مدى إمكان إعادة بناء كل متغير من الباقين. واختبار بروش–باجان يسأل هل يعتمد تشتت البواقي على المتغيرات المفسّرة واختبار جارك–بيرا يسأل هل الالتواء والذيول السميكة كبيران بما يكفي ليهمّا. والنتيجة السيئة لا تجعل المعاملات عديمة الفائدة بل تدلك على الأخطاء المعيارية التي لا تثق بها.

• دوربن–واتسون القريب من 2 سليم والقريب من 0 أو 4 يعني أن البواقي المتجاورة مرتبطة.
• VIF فوق 10 تقريبًا يعني أن المتغيرات متشابكة وأن إحصاءات t الفردية لا يوثق بها.
• $R^2$ مرتفع مع DW ضئيل هو العلامة الكلاسيكية لانحدار بين سلسلتين متجهتين.

المختبر: ما الذي يُقيَّم

• إحصاء دوربن–واتسون20 نقطة
• الارتباط الذاتي المستنتج10 نقطة
• معامل تضخم التباين20 نقطة
• مقدار تمدد الخطأ المعياري20 نقطة
• طابق الاختبارات التشخيصية10 نقطة
• متغيرات مفسّرة متداخلة20 نقطة