Validação cruzada com purga e embargo

Posição no roteiroMódulo 3 de 4 · Tópico 4 de 6

3.4 Validação cruzada com purga e embargo

—Nota do lab— / 100XP total—Sequência—

Validação cruzada que respeita o relógio

A validação cruzada reaproveita os dados: corta-os em dobras, testa numa dobra e treina nas demais. Para linhas independentes isso funciona, mas os rótulos financeiros se sobrepõem no tempo. Se o rótulo da linha $j$ é o retorno de $j$ a $j+H$ , sua janela é $[j,j+H]$ . Uma dobra de teste que cobre as linhas $a$ a $b-1$ tem rótulos que cobrem $[a,b-1+H]$ . Toda linha de treino cuja janela toque esse intervalo, isto é $a-H\le j\le b-1+H$ , compartilha retornos com os rótulos de teste. Manter essas linhas deixa o modelo ver parte da resposta.

[j,\,j+H]\cap[a,\,b-1+H]\neq\varnothing\iff a-H\le j\le b-1+H\qquad\Longrightarrow\qquad a-H\le j\le b-1+H+e

(1)

A purga remove as linhas de treino que se sobrepõem. O embargo remove mais um trecho de $e$ linhas depois da dobra de teste, porque os retornos são autocorrelacionados e a volatilidade se agrupa, então as primeiras linhas após um bloco de teste ainda carregam informação sobre ele. Num esquema walk-forward o treino vem só antes do teste, e a mesma ideia vira uma folga: treinar nas linhas até $a-H-1$ , de modo que a folga é $H$ (mais $e$ ). O TimeSeriesSplit do scikit-learn tem um argumento gap para isso. No painel mensal de ações com $H=3$ , o coeficiente de informação walk-forward é $0{,}0326$ sem embargo e $0{,}0327$ com $3$ meses de embargo: a limpeza muda pouco porque a sobreposição é curta, mas não dá para saber sem fazê-la.

Contar as linhasTome

n=100

linhas, um horizonte de rótulo

H=5

, uma dobra de teste

[40,60)

e um embargo

e=2

. Antes da dobra, as linhas

35

39

se sobrepõem aos seus rótulos:

5

linhas. Depois dela, as linhas

60

66

(até

b-1+H+e=66

) são removidas:

7

linhas. A dobra mantém

100-20-12=68

linhas de treino. Numa versão walk-forward com a mesma dobra de teste, as linhas de treino param em

34

, então há

35

, que é o que o TimeSeriesSplit do scikit-learn devolve com folga de

5

Purgar e depois embargar: remover as linhas de treino cujos rótulos tocam os do teste e mais algumas depois do teste.
Uma folga no walk-forward: treinar só em linhas pelo menos $H$ antes do teste.
Faça mesmo que mude pouco: uma avaliação limpa custa algumas linhas, um vazamento pode custar uma estratégia.

Lab: o que é avaliado

Linhas purgadas antes da dobra10 pts
Linhas purgadas depois da dobra15 pts
O tamanho de treino que resta15 pts
Uma dobra walk-forward com folga10 pts
Quais linhas são purgadas10 pts
Uma divisão purgada10 pts
Associar o vocabulário15 pts
Por que também um embargo15 pts

0/ 8 respondidas

1Resposta numérica10 ptsSem resposta

O rótulo da linha $j$ cobre $[j,j+H]$ com $H=5$ e a dobra de teste são as linhas $40$ a $59$ . As linhas de treino $j\ge a-H=35$ antes da dobra se sobrepõem aos seus rótulos. Quantas linhas de $35$ a $39$ são purgadas?

k =

aceito: ± 0.01

2Resposta numérica15 ptsSem resposta

Depois da dobra ( $b=60$ ), as linhas até $b-1+H+e$ são removidas com $H=5$ e um embargo $e=2$ . Quantas linhas de $60$ a $b-1+H+e$ são removidas?

k =

aceito: ± 0.01

3Resposta numérica15 ptsSem resposta

Há $100$ linhas, uma dobra de teste de $20$ linhas, $5$ linhas purgadas antes e $7$ depois. Quantas linhas de treino restam?

n =

aceito: ± 0.01

4Resposta numérica10 ptsSem resposta

Uma dobra walk-forward testa as linhas $40$ a $59$ e treina só nas linhas até $a-H-1$ , com $H=5$ (folga de $5$ ). Quantas linhas de treino ela tem, contando da linha $0$ ?

n =

aceito: ± 0.01

5Escolha10 ptsSem resposta

Na validação cruzada com purga, quais linhas de treino são descartadas?

6Ordenar os passos10 ptsSem resposta

Coloque em ordem os passos para construir uma dobra purgada.

Arraste para reordenar, ou foque um item, Espaço para levantá-lo, setas para movê-lo e Espaço para soltá-lo.

1Remover as linhas de treino cujas janelas tocam esse intervalo, mais o embargo
2Escolher as linhas de teste a a b - 1
3Ajustar nas linhas de treino restantes e pontuar as linhas de teste
4Calcular o intervalo de janelas de rótulo que as linhas de teste cobrem

7Associar15 ptsSem resposta

Associe cada termo ao seu significado.

Escolha o par de cada item da esquerda.

Horizonte de rótulo H

Purga

Embargo

Folga no TimeSeriesSplit

8Explicar com palavras15 ptsSem resposta

A purga já descarta as linhas de treino cujos rótulos se sobrepõem aos do teste. Em uma ou duas frases, explique por que se acrescenta ainda um embargo depois da dobra de teste.

Avaliado por:Os retornos e a volatilidade são autocorrelacionados, então as linhas logo após o bloco de teste ainda se relacionam com eleA informação delas ainda poderia vazar para o modelo pelas variáveis, então uma margem de segurança protege o teste0 / 400 caracteres

Modo matemáticaEntrada por teclado ou LaTeXTarefa 1 de 8 · Ctrl ⏎ para verificar

Validação cruzada com purga e embargo

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3.4 Validação cruzada com purga e embargo

—Nota do lab— / 100XP total—Sequência—

Validação cruzada que respeita o relógio

[j,\,j+H]\cap[a,\,b-1+H]\neq\varnothing\iff a-H\le j\le b-1+H\qquad\Longrightarrow\qquad a-H\le j\le b-1+H+e

(1)

Contar as linhasTome

n=100

linhas, um horizonte de rótulo

H=5

, uma dobra de teste

[40,60)

e um embargo

e=2

. Antes da dobra, as linhas

35

39

se sobrepõem aos seus rótulos:

5

linhas. Depois dela, as linhas

60

66

(até

b-1+H+e=66

) são removidas:

7

linhas. A dobra mantém

100-20-12=68

linhas de treino. Numa versão walk-forward com a mesma dobra de teste, as linhas de treino param em

34

, então há

35

, que é o que o TimeSeriesSplit do scikit-learn devolve com folga de

5

Purgar e depois embargar: remover as linhas de treino cujos rótulos tocam os do teste e mais algumas depois do teste.
Uma folga no walk-forward: treinar só em linhas pelo menos $H$ antes do teste.
Faça mesmo que mude pouco: uma avaliação limpa custa algumas linhas, um vazamento pode custar uma estratégia.

Lab: o que é avaliado

Linhas purgadas antes da dobra10 pts
Linhas purgadas depois da dobra15 pts
O tamanho de treino que resta15 pts
Uma dobra walk-forward com folga10 pts
Quais linhas são purgadas10 pts
Uma divisão purgada10 pts
Associar o vocabulário15 pts
Por que também um embargo15 pts

0/ 8 respondidas

1Resposta numérica10 ptsSem resposta

k =

aceito: ± 0.01

2Resposta numérica15 ptsSem resposta

Depois da dobra ( $b=60$ ), as linhas até $b-1+H+e$ são removidas com $H=5$ e um embargo $e=2$ . Quantas linhas de $60$ a $b-1+H+e$ são removidas?

k =

aceito: ± 0.01

3Resposta numérica15 ptsSem resposta

Há $100$ linhas, uma dobra de teste de $20$ linhas, $5$ linhas purgadas antes e $7$ depois. Quantas linhas de treino restam?

n =

aceito: ± 0.01

4Resposta numérica10 ptsSem resposta

Uma dobra walk-forward testa as linhas $40$ a $59$ e treina só nas linhas até $a-H-1$ , com $H=5$ (folga de $5$ ). Quantas linhas de treino ela tem, contando da linha $0$ ?

n =

aceito: ± 0.01

5Escolha10 ptsSem resposta

Na validação cruzada com purga, quais linhas de treino são descartadas?

6Ordenar os passos10 ptsSem resposta

Coloque em ordem os passos para construir uma dobra purgada.

Arraste para reordenar, ou foque um item, Espaço para levantá-lo, setas para movê-lo e Espaço para soltá-lo.

1Remover as linhas de treino cujas janelas tocam esse intervalo, mais o embargo
2Escolher as linhas de teste a a b - 1
3Ajustar nas linhas de treino restantes e pontuar as linhas de teste
4Calcular o intervalo de janelas de rótulo que as linhas de teste cobrem

7Associar15 ptsSem resposta

Associe cada termo ao seu significado.

Escolha o par de cada item da esquerda.

Horizonte de rótulo H

Purga

Embargo

Folga no TimeSeriesSplit

8Explicar com palavras15 ptsSem resposta

A purga já descarta as linhas de treino cujos rótulos se sobrepõem aos do teste. Em uma ou duas frases, explique por que se acrescenta ainda um embargo depois da dobra de teste.

Modo matemáticaEntrada por teclado ou LaTeXTarefa 1 de 8 · Ctrl ⏎ para verificar

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