Validation croisée avec purge et embargo

Position dans le parcoursModule 3 sur 4 · Sujet 4 sur 6

3.4 Validation croisée avec purge et embargo

—Score du lab— / 100XP total—Série—

Une validation croisée qui respecte l'horloge

La validation croisée réutilise les données : elle les coupe en plis, teste sur un pli et entraîne sur le reste. Pour des lignes indépendantes cela marche, mais les étiquettes financières se chevauchent dans le temps. Si l'étiquette de la ligne $j$ est le rendement de $j$ à $j+H$ , sa fenêtre est $[j,j+H]$ . Un pli de test qui couvre les lignes $a$ à $b-1$ a des étiquettes qui couvrent $[a,b-1+H]$ . Toute ligne d'entraînement dont la fenêtre touche cet intervalle, c'est-à-dire $a-H\le j\le b-1+H$ , partage des rendements avec les étiquettes de test. Garder de telles lignes laisse le modèle voir une partie de la réponse.

[j,\,j+H]\cap[a,\,b-1+H]\neq\varnothing\iff a-H\le j\le b-1+H\qquad\Longrightarrow\qquad a-H\le j\le b-1+H+e

(1)

La purge retire les lignes d'entraînement qui se chevauchent. L'embargo retire encore $e$ lignes après le pli de test, car les rendements sont autocorrélés et la volatilité se regroupe : les premières lignes après un bloc de test portent encore de l'information sur lui. Dans un schéma walk-forward, l'entraînement vient seulement avant le test, et la même idée devient une marge : entraîner sur les lignes jusqu'à $a-H-1$ , donc une marge de $H$ (plus $e$ ). TimeSeriesSplit de scikit-learn a un argument gap pour cela. Sur le panel mensuel d'actions avec $H=3$ , le coefficient d'information walk-forward vaut $0{,}0326$ sans embargo et $0{,}0327$ avec $3$ mois d'embargo : le nettoyage change peu car le chevauchement est court, mais on ne peut pas le savoir sans le faire.

Compter les lignesPrenons

n=100

lignes, un horizon d'étiquette

H=5

, un pli de test

[40,60)

et un embargo

e=2

. Avant le pli, les lignes

35

39

chevauchent ses étiquettes :

5

lignes. Après lui, les lignes

60

66

(jusqu'à

b-1+H+e=66

) sont retirées :

7

lignes. Le pli garde

100-20-12=68

lignes d'entraînement. Dans une version walk-forward avec le même pli de test, les lignes d'entraînement s'arrêtent à

34

: il y en a

35

, ce que renvoie TimeSeriesSplit de scikit-learn avec une marge de

5

Purger, puis mettre un embargo : retirer les lignes d'entraînement dont les étiquettes touchent celles du test, puis quelques-unes de plus après le test.
Une marge en walk-forward : entraîner seulement sur des lignes situées au moins $H$ avant le test.
Faites-le même si cela change peu : une évaluation propre coûte quelques lignes, une fuite peut coûter une stratégie.

Lab : ce qui est noté

Lignes purgées avant le pli10 pts
Lignes purgées après le pli15 pts
La taille d'entraînement qui reste15 pts
Un pli walk-forward avec marge10 pts
Quelles lignes sont purgées10 pts
Un découpage purgé10 pts
Associer le vocabulaire15 pts
Pourquoi aussi un embargo15 pts

0/ 8 traités

1Réponse numérique10 ptsSans réponse

L'étiquette de la ligne $j$ couvre $[j,j+H]$ avec $H=5$ et le pli de test est formé des lignes $40$ à $59$ . Les lignes d'entraînement $j\ge a-H=35$ avant le pli chevauchent ses étiquettes. Combien de lignes de $35$ à $39$ sont purgées ?

k =

accepté : ± 0.01

2Réponse numérique15 ptsSans réponse

Après le pli ( $b=60$ ), les lignes jusqu'à $b-1+H+e$ sont retirées avec $H=5$ et un embargo $e=2$ . Combien de lignes de $60$ à $b-1+H+e$ sont retirées ?

k =

accepté : ± 0.01

3Réponse numérique15 ptsSans réponse

Il y a $100$ lignes, un pli de test de $20$ lignes, $5$ lignes purgées avant et $7$ après. Combien de lignes d'entraînement restent ?

n =

accepté : ± 0.01

4Réponse numérique10 ptsSans réponse

Un pli walk-forward teste les lignes $40$ à $59$ et n'entraîne que sur les lignes jusqu'à $a-H-1$ , avec $H=5$ (marge de $5$ ). Combien a-t-il de lignes d'entraînement, en comptant depuis la ligne $0$ ?

n =

accepté : ± 0.01

5Choix10 ptsSans réponse

Dans une validation croisée avec purge, quelles lignes d'entraînement sont retirées ?

6Remettre les étapes dans l'ordre10 ptsSans réponse

Mettez dans l'ordre les étapes de construction d'un pli purgé.

Faites glisser pour réordonner, ou placez le focus sur un élément, Espace pour le soulever, les flèches pour le déplacer et Espace pour le déposer.

1Retirer les lignes d'entraînement dont la fenêtre touche cet intervalle, plus l'embargo
2Choisir les lignes de test a à b - 1
3Ajuster sur les lignes d'entraînement restantes et noter les lignes de test
4Calculer l'intervalle des fenêtres d'étiquette que couvrent les lignes de test

7Associer15 ptsSans réponse

Associez chaque terme à son sens.

Choisissez le partenaire de chaque élément de gauche.

Horizon d'étiquette H

Purge

Embargo

Marge dans TimeSeriesSplit

8Expliquer avec des mots15 ptsSans réponse

La purge retire déjà les lignes d'entraînement dont les étiquettes chevauchent celles du test. En une ou deux phrases, expliquez pourquoi on ajoute en plus un embargo après le pli de test.

Noté sur :Les rendements et la volatilité sont autocorrélés : les lignes juste après le bloc de test lui sont encore liéesLeur information pourrait encore fuir dans le modèle par les variables : une marge de sécurité protège le test0 / 400 caractères

Mode mathsSaisie au clavier ou en LaTeXExercice 1 sur 8 · Ctrl ⏎ pour vérifier

Validation croisée avec purge et embargo

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3.4 Validation croisée avec purge et embargo

—Score du lab— / 100XP total—Série—

Une validation croisée qui respecte l'horloge

[j,\,j+H]\cap[a,\,b-1+H]\neq\varnothing\iff a-H\le j\le b-1+H\qquad\Longrightarrow\qquad a-H\le j\le b-1+H+e

(1)

Compter les lignesPrenons

n=100

lignes, un horizon d'étiquette

H=5

, un pli de test

[40,60)

et un embargo

e=2

. Avant le pli, les lignes

35

39

chevauchent ses étiquettes :

5

lignes. Après lui, les lignes

60

66

(jusqu'à

b-1+H+e=66

) sont retirées :

7

lignes. Le pli garde

100-20-12=68

lignes d'entraînement. Dans une version walk-forward avec le même pli de test, les lignes d'entraînement s'arrêtent à

34

: il y en a

35

, ce que renvoie TimeSeriesSplit de scikit-learn avec une marge de

5

Purger, puis mettre un embargo : retirer les lignes d'entraînement dont les étiquettes touchent celles du test, puis quelques-unes de plus après le test.
Une marge en walk-forward : entraîner seulement sur des lignes situées au moins $H$ avant le test.
Faites-le même si cela change peu : une évaluation propre coûte quelques lignes, une fuite peut coûter une stratégie.

Lab : ce qui est noté

Lignes purgées avant le pli10 pts
Lignes purgées après le pli15 pts
La taille d'entraînement qui reste15 pts
Un pli walk-forward avec marge10 pts
Quelles lignes sont purgées10 pts
Un découpage purgé10 pts
Associer le vocabulaire15 pts
Pourquoi aussi un embargo15 pts

0/ 8 traités

1Réponse numérique10 ptsSans réponse

k =

accepté : ± 0.01

2Réponse numérique15 ptsSans réponse

Après le pli ( $b=60$ ), les lignes jusqu'à $b-1+H+e$ sont retirées avec $H=5$ et un embargo $e=2$ . Combien de lignes de $60$ à $b-1+H+e$ sont retirées ?

k =

accepté : ± 0.01

3Réponse numérique15 ptsSans réponse

Il y a $100$ lignes, un pli de test de $20$ lignes, $5$ lignes purgées avant et $7$ après. Combien de lignes d'entraînement restent ?

n =

accepté : ± 0.01

4Réponse numérique10 ptsSans réponse

n =

accepté : ± 0.01

5Choix10 ptsSans réponse

Dans une validation croisée avec purge, quelles lignes d'entraînement sont retirées ?

6Remettre les étapes dans l'ordre10 ptsSans réponse

Mettez dans l'ordre les étapes de construction d'un pli purgé.

Faites glisser pour réordonner, ou placez le focus sur un élément, Espace pour le soulever, les flèches pour le déplacer et Espace pour le déposer.

1Retirer les lignes d'entraînement dont la fenêtre touche cet intervalle, plus l'embargo
2Choisir les lignes de test a à b - 1
3Ajuster sur les lignes d'entraînement restantes et noter les lignes de test
4Calculer l'intervalle des fenêtres d'étiquette que couvrent les lignes de test

7Associer15 ptsSans réponse

Associez chaque terme à son sens.

Choisissez le partenaire de chaque élément de gauche.

Horizon d'étiquette H

Purge

Embargo

Marge dans TimeSeriesSplit

8Expliquer avec des mots15 ptsSans réponse

La purge retire déjà les lignes d'entraînement dont les étiquettes chevauchent celles du test. En une ou deux phrases, expliquez pourquoi on ajoute en plus un embargo après le pli de test.

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