Validación cruzada con purga y embargo

Posición en la rutaMódulo 3 de 4 · Tema 4 de 6

3.4 Validación cruzada con purga y embargo

—Puntuación del lab— / 100XP total—Racha—

Validación cruzada que respeta el reloj

La validación cruzada reutiliza los datos: los corta en pliegues, prueba con uno y entrena con el resto. Para filas independientes funciona, pero las etiquetas financieras se solapan en el tiempo. Si la etiqueta de la fila $j$ es el rendimiento de $j$ a $j+H$ , su ventana es $[j,j+H]$ . Un pliegue de prueba que cubre las filas $a$ a $b-1$ tiene etiquetas que cubren $[a,b-1+H]$ . Toda fila de entrenamiento cuya ventana toque ese rango, es decir $a-H\le j\le b-1+H$ , comparte rendimientos con las etiquetas de prueba. Conservar esas filas deja que el modelo vea parte de la respuesta.

[j,\,j+H]\cap[a,\,b-1+H]\neq\varnothing\iff a-H\le j\le b-1+H\qquad\Longrightarrow\qquad a-H\le j\le b-1+H+e

(1)

La purga elimina las filas de entrenamiento que se solapan. El embargo elimina un tramo más de $e$ filas tras el pliegue de prueba, porque los rendimientos están autocorrelacionados y la volatilidad se agrupa, así que las primeras filas tras un bloque de prueba aún llevan información sobre él. En un esquema walk-forward el entrenamiento solo va antes de la prueba y la misma idea se vuelve un hueco: entrenar con las filas hasta $a-H-1$ , de modo que el hueco es $H$ (más $e$ ). TimeSeriesSplit de scikit-learn tiene un argumento gap para esto. En el panel mensual de acciones con $H=3$ , el coeficiente de información walk-forward es $0{,}0326$ sin embargo y $0{,}0327$ con $3$ meses de embargo: la limpieza cambia poco porque el solapamiento es corto, pero no se puede saber sin hacerlo.

Contar las filasTomemos

n=100

filas, un horizonte de etiqueta

H=5

, un pliegue de prueba

[40,60)

y un embargo

e=2

. Antes del pliegue, las filas

35

39

solapan sus etiquetas:

5

filas. Después, se eliminan las filas

60

66

(hasta

b-1+H+e=66

7

filas. El pliegue conserva

100-20-12=68

filas de entrenamiento. En una versión walk-forward con el mismo pliegue de prueba, las filas de entrenamiento terminan en la

34

, así que hay

35

, que es lo que devuelve TimeSeriesSplit de scikit-learn con un hueco de

5

Purgar y luego embargar: quitar las filas de entrenamiento cuyas etiquetas tocan las de prueba y unas pocas más después de la prueba.
Un hueco en walk-forward: entrenar solo con filas al menos $H$ antes de la prueba.
Hágalo aunque cambie poco: una evaluación limpia cuesta unas filas, una fuga puede costar una estrategia.

Lab: qué se califica

Filas purgadas antes del pliegue10 pts
Filas purgadas después del pliegue15 pts
El tamaño de entrenamiento que queda15 pts
Un pliegue walk-forward con hueco10 pts
Qué filas se purgan10 pts
Una partición purgada10 pts
Emparejar el vocabulario15 pts
Por qué también un embargo15 pts

0/ 8 respondidos

1Respuesta numérica10 ptsSin responder

La etiqueta de la fila $j$ cubre $[j,j+H]$ con $H=5$ y el pliegue de prueba son las filas $40$ a $59$ . Las filas de entrenamiento $j\ge a-H=35$ antes del pliegue solapan sus etiquetas. ¿Cuántas filas de la $35$ a la $39$ se purgan?

k =

aceptado: ± 0.01

2Respuesta numérica15 ptsSin responder

Tras el pliegue ( $b=60$ ), se eliminan las filas hasta $b-1+H+e$ con $H=5$ y un embargo $e=2$ . ¿Cuántas filas de la $60$ a $b-1+H+e$ se eliminan?

k =

aceptado: ± 0.01

3Respuesta numérica15 ptsSin responder

Hay $100$ filas, un pliegue de prueba de $20$ filas, $5$ filas purgadas antes y $7$ después. ¿Cuántas filas de entrenamiento quedan?

n =

aceptado: ± 0.01

4Respuesta numérica10 ptsSin responder

Un pliegue walk-forward prueba las filas $40$ a $59$ y entrena solo con las filas hasta $a-H-1$ , con $H=5$ (hueco de $5$ ). ¿Cuántas filas de entrenamiento tiene, contando desde la fila $0$ ?

n =

aceptado: ± 0.01

5Elección10 ptsSin responder

En validación cruzada con purga, ¿qué filas de entrenamiento se descartan?

6Ordenar los pasos10 ptsSin responder

Ponga en orden los pasos para construir un pliegue purgado.

Arrastra para reordenar, o enfoca un elemento, pulsa Espacio para levantarlo, las flechas para moverlo y Espacio para soltarlo.

1Quitar las filas de entrenamiento cuyas ventanas tocan ese rango, más el embargo
2Elegir las filas de prueba a a b - 1
3Ajustar con las filas de entrenamiento restantes y puntuar las filas de prueba
4Calcular el rango de ventanas de etiqueta que cubren las filas de prueba

7Emparejar15 ptsSin responder

Empareje cada término con su significado.

Elige la pareja de cada elemento de la izquierda.

Horizonte de etiqueta H

Purga

Embargo

Hueco en TimeSeriesSplit

8Explicar con palabras15 ptsSin responder

La purga ya descarta las filas de entrenamiento cuyas etiquetas solapan las de prueba. En una o dos frases, explique por qué se añade además un embargo tras el pliegue de prueba.

Se califica por:Los rendimientos y la volatilidad están autocorrelacionados, así que las filas justo después del bloque de prueba siguen relacionadas con élSu información aún podría filtrarse al modelo por las variables, así que un margen de seguridad protege la prueba0 / 400 caracteres

Modo matemáticasEntrada por teclado o LaTeXEjercicio 1 de 8 · Ctrl ⏎ para comprobar

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3.4 Validación cruzada con purga y embargo

—Puntuación del lab— / 100XP total—Racha—

Validación cruzada que respeta el reloj

[j,\,j+H]\cap[a,\,b-1+H]\neq\varnothing\iff a-H\le j\le b-1+H\qquad\Longrightarrow\qquad a-H\le j\le b-1+H+e

(1)

Contar las filasTomemos

n=100

filas, un horizonte de etiqueta

H=5

, un pliegue de prueba

[40,60)

y un embargo

e=2

. Antes del pliegue, las filas

35

39

solapan sus etiquetas:

5

filas. Después, se eliminan las filas

60

66

(hasta

b-1+H+e=66

7

filas. El pliegue conserva

100-20-12=68

filas de entrenamiento. En una versión walk-forward con el mismo pliegue de prueba, las filas de entrenamiento terminan en la

34

, así que hay

35

, que es lo que devuelve TimeSeriesSplit de scikit-learn con un hueco de

5

Purgar y luego embargar: quitar las filas de entrenamiento cuyas etiquetas tocan las de prueba y unas pocas más después de la prueba.
Un hueco en walk-forward: entrenar solo con filas al menos $H$ antes de la prueba.
Hágalo aunque cambie poco: una evaluación limpia cuesta unas filas, una fuga puede costar una estrategia.

Lab: qué se califica

Filas purgadas antes del pliegue10 pts
Filas purgadas después del pliegue15 pts
El tamaño de entrenamiento que queda15 pts
Un pliegue walk-forward con hueco10 pts
Qué filas se purgan10 pts
Una partición purgada10 pts
Emparejar el vocabulario15 pts
Por qué también un embargo15 pts

0/ 8 respondidos

1Respuesta numérica10 ptsSin responder

k =

aceptado: ± 0.01

2Respuesta numérica15 ptsSin responder

Tras el pliegue ( $b=60$ ), se eliminan las filas hasta $b-1+H+e$ con $H=5$ y un embargo $e=2$ . ¿Cuántas filas de la $60$ a $b-1+H+e$ se eliminan?

k =

aceptado: ± 0.01

3Respuesta numérica15 ptsSin responder

Hay $100$ filas, un pliegue de prueba de $20$ filas, $5$ filas purgadas antes y $7$ después. ¿Cuántas filas de entrenamiento quedan?

n =

aceptado: ± 0.01

4Respuesta numérica10 ptsSin responder

Un pliegue walk-forward prueba las filas $40$ a $59$ y entrena solo con las filas hasta $a-H-1$ , con $H=5$ (hueco de $5$ ). ¿Cuántas filas de entrenamiento tiene, contando desde la fila $0$ ?

n =

aceptado: ± 0.01

5Elección10 ptsSin responder

En validación cruzada con purga, ¿qué filas de entrenamiento se descartan?

6Ordenar los pasos10 ptsSin responder

Ponga en orden los pasos para construir un pliegue purgado.

Arrastra para reordenar, o enfoca un elemento, pulsa Espacio para levantarlo, las flechas para moverlo y Espacio para soltarlo.

1Quitar las filas de entrenamiento cuyas ventanas tocan ese rango, más el embargo
2Elegir las filas de prueba a a b - 1
3Ajustar con las filas de entrenamiento restantes y puntuar las filas de prueba
4Calcular el rango de ventanas de etiqueta que cubren las filas de prueba

7Emparejar15 ptsSin responder

Empareje cada término con su significado.

Elige la pareja de cada elemento de la izquierda.

Horizonte de etiqueta H

Purga

Embargo

Hueco en TimeSeriesSplit

8Explicar con palabras15 ptsSin responder

La purga ya descarta las filas de entrenamiento cuyas etiquetas solapan las de prueba. En una o dos frases, explique por qué se añade además un embargo tras el pliegue de prueba.

Modo matemáticasEntrada por teclado o LaTeXEjercicio 1 de 8 · Ctrl ⏎ para comprobar

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