σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Roteiro de Python›Módulo 1 · Fundamentos de Python para quants›Tópico 1.11·~30 minIniciante

List comprehensions

Posição no roteiroMódulo 1 de 11 · Tópico 11 de 33
1.11 List comprehensions
—Nota do lab— / 100XP total—Sequência—

De um laço a uma só expressão

Um laço muito comum começa com uma lista vazia e acrescenta um resultado por item. Uma list comprehension diz a mesma coisa em uma expressão, entre colchetes: [o_que_construir for item in coleção]. Leia da esquerda para a direita: «construa isto, para cada item daquilo». É mais curta e mostra de relance que o todo é uma nova lista.

prices = [184.0, 185.0, 183.0]

# The loop way
notionals = []
for price in prices:
    notionals.append(price * 100)
print(notionals)  # [18400.0, 18500.0, 18300.0]

# The comprehension way: the same list in one line
notionals = [price * 100 for price in prices]
print(notionals)  # [18400.0, 18500.0, 18300.0]

Manter só alguns itens: if

Acrescente if condition no fim para manter só os itens que passam em um teste. É assim que se filtra: retornos positivos, ordens acima de um tamanho, símbolos que combinam. Os itens que falham simplesmente ficam de fora, e a ordem dos demais é mantida.

# Keep only the items that pass a test
returns = [0.01, -0.02, 0.005, -0.001, 0.03]
gains = [r for r in returns if r > 0]
print(gains)  # [0.01, 0.005, 0.03]

Posições e pares

A parte for funciona como um laço normal: pode percorrer range(...) para usar posições e nomear as duas metades de um par (for symbol, price in quotes). Use posições quando cada resultado depende de um vizinho, como um retorno a partir do preço anterior; use pares quando cada item tem vários campos.

# Simple returns from a price series, using positions
prices = [100.0, 102.0, 101.0]
returns = [prices[i] / prices[i - 1] - 1 for i in range(1, len(prices))]
print([round(r, 4) for r in returns])  # [0.02, -0.0098]

# Pairs can be unpacked, and the result can be transformed
quotes = [("aapl", 184.5), ("msft", 410.2), ("goog", 171.0)]
above = [symbol.upper() for symbol, price in quotes if price > 180]
print(above)  # ['AAPL', 'MSFT']

if/else vai na frente

Um if no final remove itens. Se você quer mudar cada item conforme uma condição, use a expressão condicional a if condition else b como primeira parte. Misturar os dois é um erro comum: if sozinho vai depois do for, if ... else vai antes.

# if/else changes each item; a plain if (at the end) drops items
returns = [0.01, -0.02, 0.005, -0.001, 0.03]
signals = ["long" if r > 0 else "flat" for r in returns]
print(signals)  # ['long', 'flat', 'long', 'flat', 'long']
Construa listas, não execute açõesUma comprehension serve para produzir uma lista a partir de outra. Se você só quer imprimir, enviar ordens ou alterar algo, use um laço for normal. Se uma comprehension ficar longa ou aninhada, divida-a em um laço ou em uma função auxiliar: legibilidade vale mais que esperteza.
  • [expression for item in items]: um resultado por item.
  • ... if condition no fim: manter só alguns itens.
  • a if condition else b no início: mudar cada item.

A seguir: listas, a coleção sobre a qual esses laços e comprehensions vêm trabalhando: indexação, fatiamento, adição, remoção e ordenação.

Lab: o que é avaliado

  • Avaliar cada operação em uma expressão com notionals25 pts
  • Transformar preços em retornos com simple_returns25 pts
  • Manter só os ganhos com positive_returns25 pts
  • Filtrar e limpar símbolos ao mesmo tempo com symbols_above25 pts
Explorador · lab-11-1
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Python ainda não carregadoPythonLn 1, Col 1Spaces: 4UTF-8

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