σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Python ロードマップ›モジュール 1 · クオンツのためのPython基礎›トピック 1.11·~30 分初級

リスト内包表記

ロードマップ上の位置モジュール 1/11 · トピック 11/33
1.11 リスト内包表記
—ラボスコア— / 100合計XP—連続日数—

ループから1つの式へ

よくあるループは、空のリストから始めて、要素ごとに結果を1つ追加します。リスト内包表記は、それを角かっこの中の1つの式で表します。[作るもの for item in コレクション] の形で、左から右へ「その各要素について、これを作る」と読みます。短くなり、全体が新しいリストだとひと目でわかります。

prices = [184.0, 185.0, 183.0]

# The loop way
notionals = []
for price in prices:
    notionals.append(price * 100)
print(notionals)  # [18400.0, 18500.0, 18300.0]

# The comprehension way: the same list in one line
notionals = [price * 100 for price in prices]
print(notionals)  # [18400.0, 18500.0, 18300.0]

一部の要素だけを残す:if

末尾に if 条件 を付けると、テストに通った要素だけを残せます。これがフィルタリングで、プラスのリターン、一定サイズ以上の注文、条件に合うシンボルなどを選べます。通らなかった要素は単に除かれ、残りの順序は保たれます。

# Keep only the items that pass a test
returns = [0.01, -0.02, 0.005, -0.001, 0.03]
gains = [r for r in returns if r > 0]
print(gains)  # [0.01, 0.005, 0.03]

位置とペア

for の部分は普通のループと同じように働き、range(...) で位置をたどることも、ペアの両方に名前を付けること(for symbol, price in quotes)もできます。直前の価格からのリターンのように結果が隣の要素に依存するなら位置を、要素が複数の項目を持つならペアを使いましょう。

# Simple returns from a price series, using positions
prices = [100.0, 102.0, 101.0]
returns = [prices[i] / prices[i - 1] - 1 for i in range(1, len(prices))]
print([round(r, 4) for r in returns])  # [0.02, -0.0098]

# Pairs can be unpacked, and the result can be transformed
quotes = [("aapl", 184.5), ("msft", 410.2), ("goog", 171.0)]
above = [symbol.upper() for symbol, price in quotes if price > 180]
print(above)  # ['AAPL', 'MSFT']

if/else は前に置く

末尾の if は要素を取り除きます。条件によって各要素を変えたいときは、最初の部分に条件式 a if condition else b を使います。この2つの混同はよくある間違いで、if だけなら for の後ろ、if ... else なら前に置きます。

# if/else changes each item; a plain if (at the end) drops items
returns = [0.01, -0.02, 0.005, -0.001, 0.03]
signals = ["long" if r > 0 else "flat" for r in returns]
print(signals)  # ['long', 'flat', 'long', 'flat', 'long']
リストを作るために使う。処理の実行には使わない内包表記は、あるリストから別のリストを作るためのものです。表示するだけ、注文を送る、何かを変更するといった場合は、普通の for ループを使いましょう。内包表記が長くなったり入れ子になったりしたら、ループや補助関数に分けます。巧みさより読みやすさが大切です。
  • [expression for item in items]:要素ごとに結果を1つ
  • 末尾の ... if condition:一部の要素だけを残す
  • 先頭の a if condition else b:各要素を変える

次はリストです。これまでのループや内包表記が扱ってきたコレクションについて、インデックス、スライス、追加、削除、並べ替えを学びます。

ラボ:採点される内容

  • notionals で全約定の金額を1つの式で求める25点
  • simple_returns で価格をリターンに変換する25点
  • positive_returns でプラスのリターンだけを残す25点
  • symbols_above でシンボルの絞り込みと整形を同時に行う25点
エクスプローラー · lab-11-1
▾ lab-11-1
…
bash · ブラウザ内
learner@quantcraft:~/lab-11-1$
Pythonは未読み込みPythonLn 1, Col 1Spaces: 4UTF-8

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lab-11-1 の内容はすべてスターターファイルに戻り、ターミナルも消去されます。現在の解答は失われ、元に戻せません。

リセットされるもの
  • main.py → スターターコード
  • ターミナル履歴とテスト出力
  • 未提出の変更
保持されるもの
  • ラボの最高スコア
  • XPと連続日数
  • 講義の進捗とメモ

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