σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Python 学习路线›模块 11 · 生产系统与前沿模型›主题 11.1·~1小时专家

打包 Python 库

路线进度模块 11/11 · 主题 1/13
11.1 打包 Python 库
—实验得分— / 100总 XP—连续天数—

从一堆脚本到可安装的库

放在一堆脚本文件夹里的代码,只能在一台机器上为一个人工作,直到有一天别人需要它,或者你需要在另一个环境里运行它。打包会把你的代码变成有名称、版本和声明依赖的库,任何人都可以用 pip install 安装。团队借此共享定价库而不必到处复制文件,研究笔记本和生产任务运行完全相同的代码,一个缺陷修复也能通过新的版本号送达每个人。

# Versions are numbers, not text: compare them as tuples
def parse_version(text):
    parts = [int(part) for part in text.split(".")]
    return tuple(parts + [0] * (3 - len(parts)))

print("1.10" > "1.9")                                # False  as text, "1" < "9" decides it: wrong
print(parse_version("1.10") > parse_version("1.9"))  # True   as numbers (1, 10, 0) is newer than (1, 9, 0)
print(parse_version("2"))                            # (2, 0, 0)

目录结构、pyproject.toml 与构建

常见的目录结构是:代码放在 src/yourlib/(带 __init__.py),测试放在 tests/,根目录放一个 pyproject.toml。这一个文件指定构建工具([build-system] 表)并描述项目:name、version、说明、支持的 Python 版本和 dependencies。开发时用 pip install -e . 以可编辑模式安装该文件夹,修改立即生效;python -m build 会在 dist/ 中生成 wheel(.whl,可直接安装)和 sdist(源码归档)。版本号只放在一个地方,用户需要时通过 yourlib.__version__ 暴露。

# A minimal pyproject.toml, generated and then read back with tomllib to prove it is valid
import tomllib

def pyproject_toml(name, version, dependencies):
    lines = ["[build-system]", 'requires = ["setuptools>=68"]', 'build-backend = "setuptools.build_meta"', "",
             "[project]", f'name = "{name}"', f'version = "{version}"']
    if dependencies:
        lines += ["dependencies = ["] + [f'    "{d}",' for d in dependencies] + ["]"]
    else:
        lines.append("dependencies = []")
    return "\n".join(lines) + "\n"

text = pyproject_toml("qcpricing", "0.3.0", ["numpy>=1.26", "pandas>=2"])
data = tomllib.loads(text)
print(data["project"]["name"], data["project"]["version"])      # qcpricing 0.3.0
print(data["project"]["dependencies"])                          # ['numpy>=1.26', 'pandas>=2']

版本与版本说明符

大多数库遵循语义化版本:MAJOR.MINOR.PATCH。修复缺陷升级补丁号(1.4.2 到 1.4.3),向后兼容的新功能升级次版本号并把补丁号归零(1.5.0),破坏兼容的改动升级主版本号(2.0.0)。依赖用版本说明符声明:numpy>=1.26,<3 接受从 1.26 起到 3(不含)的任意 NumPy。在诚实的前提下尽量宽松:下限是你测试过的最老版本,只有对你确知会出问题的主版本才设上限。固定精确版本(==)应当放在应用的锁文件里,而不是别人会安装的库里。

# Bumping a version and checking a requirement, with versions compared as tuples
import operator

def parse_version(text):
    parts = [int(part) for part in text.split(".")]
    return tuple(parts + [0] * (3 - len(parts)))

def bump_version(version, part):
    major, minor, patch = parse_version(version)
    return {"major": f"{major + 1}.0.0", "minor": f"{major}.{minor + 1}.0", "patch": f"{major}.{minor}.{patch + 1}"}[part]

OPS = {">=": operator.ge, "<": operator.lt, "==": operator.eq}

def satisfies(version, specifier):
    for clause in specifier.split(","):
        symbol = next(op for op in (">=", "==", "<") if clause.startswith(op))
        if not OPS[symbol](parse_version(version), parse_version(clause[len(symbol):])):
            return False
    return True

print(bump_version("1.4.2", "minor"))                # 1.5.0
print(satisfies("1.26.4", ">=1.26,<3"), satisfies("3.0.0", ">=1.26,<3"))      # True False
# One place for the version: read it from the source instead of repeating it in several files
import re

init_py = """__version__ = "0.3.0"
from .pricing import price
"""
match = re.search(r'^__version__ = "([^"]+)"', init_py, re.MULTILINE)
version = match.group(1)
print(version)                                       # 0.3.0
print(tuple(int(part) for part in version.split(".")))      # (0, 3, 0)
谨慎发布发布是一种承诺:明天会有人依赖那个确切的版本,所以已发布的版本绝不能再变。要通过发布新版本来修正错误,并维护说明变更内容的更新日志。用你声称支持的最老和最新的 Python 及依赖版本运行测试。专有策略代码要用私有索引,并且绝不要把密钥、密码或数据文件放进软件包。
  • 打包让代码有名称、版本和声明的依赖,可用 pip install 安装;开发用 pip install -e .,构建用 python -m build。
  • pyproject.toml 保存构建系统和 [project] 元数据;版本要按数字元组比较,绝不按文本比较。
  • 使用语义化版本(MAJOR.MINOR.PATCH)和宽松的说明符(numpy>=1.26,<3);绝不修改已发布的版本,并让机密远离软件包。

下一节:量化代码的 CI/CD,在每次修改时自动运行检查。

实验:评分内容

  • 用 parse_version 按数字比较版本25 分
  • 用 bump_version 发布下一个版本25 分
  • 用 satisfies 检查版本要求25 分
  • 用 pyproject_toml 描述软件包25 分
资源管理器 · lab-130-1
▾ lab-130-1
…
bash · 浏览器内
learner@quantcraft:~/lab-130-1$
Python 尚未加载PythonLn 1, Col 1Spaces: 4UTF-8

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