σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Roteiro de Python›Módulo 2 · NumPy e pandas para dados de mercado›Tópico 2.6·~45 minIniciante

DataFrames do pandas

Posição no roteiroMódulo 2 de 11 · Tópico 6 de 20
2.6 DataFrames do pandas
—Nota do lab— / 100XP total—Sequência—

Uma tabela de colunas rotuladas

Um DataFrame é uma tabela bidimensional: um conjunto de colunas, cada uma uma Series, que compartilham um índice de rótulos de linha. É o cavalo de batalha da análise de dados de mercado: uma linha por símbolo ou por dia, uma coluna por campo (preço, volume, retorno). Constrói-se a partir de um dicionário de colunas, pd.DataFrame({"price": [...], "volume": [...]}, index=symbols), ou de uma lista de dicionários de linhas. Cada coluna tem seu próprio dtype (preços são float64, volumes int64), ao contrário de um array NumPy, que tem um único dtype para tudo.

import pandas as pd

df = pd.DataFrame(
    {"price": [184.25, 410.2, 171.0], "volume": [200, 50, 300]},
    index=["AAPL", "MSFT", "GOOG"],
)
print(df)
#        price  volume
# AAPL  184.25     200
# MSFT  410.20      50
# GOOG  171.00     300

print(df.shape, df.columns.tolist())              # (3, 2) ['price', 'volume']
print(df.dtypes.astype(str).to_dict())            # {'price': 'float64', 'volume': 'int64'}

rows = [{"symbol": "AAPL", "price": 184.25}, {"symbol": "MSFT", "price": 410.2}]
print(pd.DataFrame(rows))                         # from a list of row dictionaries
#   symbol   price
# 0   AAPL  184.25
# 1   MSFT  410.20

Colunas, novas colunas e linhas filtradas

df["price"] é uma coluna, uma Series; df[["price"]] com uma lista é um DataFrame de uma coluna. Uma coluna nova vem de aritmética entre colunas: df.assign(notional=df["price"] * df["volume"]) devolve um quadro novo com a coluna extra e deixa df intacto (escrever df["notional"] = ... altera o próprio df). Uma condição booleana sobre uma coluna filtra linhas, df[df["volume"] >= 100], e df.sort_values("volume", ascending=False) as ordena, com .head(n) ficando com as primeiras n. Tudo isso opera sobre colunas inteiras de uma vez: nunca percorra linhas com iterrows() quando existe uma operação de coluna.

import pandas as pd

df = pd.DataFrame(
    {"price": [184.25, 410.2, 171.0], "volume": [200, 50, 300]},
    index=["AAPL", "MSFT", "GOOG"],
)

bigger = df.assign(notional=df["price"] * df["volume"])   # a new frame
print(bigger)
#        price  volume  notional
# AAPL  184.25     200   36850.0
# MSFT  410.20      50   20510.0
# GOOG  171.00     300   51300.0
print(df.columns.tolist())                                # ['price', 'volume']  df is unchanged

print(df[df["volume"] >= 100])                            # rows that pass the test
#        price  volume
# AAPL  184.25     200
# GOOG  171.00     300

print(df.sort_values("volume", ascending=False).head(2))  # the two biggest volumes
#        price  volume
# GOOG  171.00     300
# AAPL  184.25     200

Resumos e uma olhada nos dados

Olhe sempre para uma tabela antes de confiar nela. df.head() mostra as primeiras linhas, df.shape dá (linhas, colunas), df.dtypes lista o tipo de cada coluna, df.isna().sum() conta os valores ausentes por coluna e df.describe() resume as colunas numéricas (contagem, média, desvio padrão, mínimo, quartis, máximo). Métodos de coluna como df.mean() dão um valor por coluna; df.sum(axis=1) dá um por linha. Um dtype object ou str onde você esperava números geralmente significa que texto entrou na coluna.

import pandas as pd

df = pd.DataFrame(
    {"price": [184.25, 410.2, 171.0], "volume": [200, 50, 300]},
    index=["AAPL", "MSFT", "GOOG"],
)

print(df.describe().loc[["count", "mean", "max"]])
#         price      volume
# count    3.00    3.000000
# mean   255.15  183.333333
# max    410.20  300.000000

print(df.mean().to_dict())                 # {'price': 255.15, 'volume': 183.33333333333334}
print(df.sum(axis=1).tolist())             # [384.25, 460.2, 471.0]   one value per row
print(df.isna().sum().to_dict())           # {'price': 0, 'volume': 0}

# Changing a copy never changes the original (pandas 3 copies on write)
cheap = df[df["price"] < 200].copy()
cheap.loc["AAPL", "price"] = 0.0
print(df.loc["AAPL", "price"])             # 184.25
import pandas as pd

rows = [
    {"symbol": "AAPL", "price": 184.25, "volume": 200},
    {"symbol": "MSFT", "price": 410.2, "volume": 50},
]
df = pd.DataFrame(rows).set_index("symbol")      # make a column the row labels
print(df)
#          price  volume
# symbol
# AAPL    184.25     200
# MSFT    410.20      50

print(df.rename(columns={"price": "px"}).columns.tolist())   # ['px', 'volume']
print(df.drop(columns="volume").columns.tolist())             # ['price']
print(df.reset_index().columns.tolist())                      # ['symbol', 'price', 'volume']
Devolva quadros novos, não edite a tabela de quem chamaUma função que recebe um DataFrame deve tratá-lo como somente leitura e devolver um novo: use assign, filtragem booleana e sort_values, que devolvem quadros novos. O bug clássico é escrever uma coluna nova no argumento, o que a adiciona em silêncio à tabela de quem chama. Os testes do lab comparam o argumento antes e depois justamente por isso.
  • pd.DataFrame({coluna: valores}, index=labels); df["c"] é uma Series, df[["c"]] um DataFrame; cada coluna tem seu dtype.
  • assign adiciona uma coluna a um quadro novo; df[máscara] filtra linhas; sort_values(...).head(n) pega os n primeiros.
  • Olhe primeiro: shape, dtypes, head(), describe(), isna().sum(); nunca edite o quadro de quem chama.

A seguir: selecionar dados com loc e iloc, as duas formas precisas de escolher linhas e colunas por rótulo ou por posição.

Lab: o que é avaliado

  • Montar uma tabela de preços e volumes com make_frame25 pts
  • Adicionar uma coluna de valor negociado com add_notional25 pts
  • Manter só as linhas líquidas com filter_liquid25 pts
  • Classificar as linhas por qualquer coluna com top_by25 pts
Explorador · lab-39-1
▾ lab-39-1
…
bash · no navegador
learner@quantcraft:~/lab-39-1$
Python ainda não carregadoPythonLn 1, Col 1Spaces: 4UTF-8

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