O protocolo FIX

A língua que corretoras e bolsas falam

Quando um sistema de trading envia uma ordem a uma corretora ou bolsa, muito frequentemente o faz em FIX, o protocolo Financial Information eXchange, em uso desde o início dos anos 1990. Uma mensagem FIX é texto simples: uma lista de campos tag=valor, cada um terminado por um caractere separador invisível, chr(1) (SOH). Cada tag é um número com significado combinado: 35 é o tipo de mensagem, 55 o símbolo, 54 o lado, 38 a quantidade, 44 o preço. O formato é antigo e pouco glamuroso, e toda a indústria o entende.

# A FIX message is tag=value fields each ended by a separator (shown here as |)
message = "8=FIX.4.2|9=60|35=D|11=ord-1|55=AAPL|54=1|38=100|40=2|44=184.50|10=123|"

fields = {}
for part in message.split("|"):
    if part:                                       # the last separator leaves an empty piece
        tag, value = part.split("=", 1)            # split at the FIRST = only
        fields[int(tag)] = value

print(fields[35], fields[55], fields[38], fields[44])    # D AAPL 100 184.50
print(sorted(fields))                                    # [8, 9, 10, 11, 35, 38, 40, 44, 54, 55]

A forma de uma mensagem

Uma mensagem tem três partes. O cabeçalho começa com 8=FIX.4.2 (a versão), depois 9= o comprimento do corpo, depois o tipo de mensagem 35=. O corpo leva o conteúdo: para um New Order Single (35=D), o id da ordem do cliente, o símbolo, o lado (1 compra, 2 venda), a quantidade, o tipo de ordem (40=2 limite) e o preço. O rodapé é 10=, um checksum: some os códigos dos caracteres de tudo o que vem antes e guarde o resto da divisão por 256, escrito com três dígitos. O receptor o recalcula para detectar corrupção e também verifica o comprimento do corpo. As sessões acrescentam o resto: logon (35=A), heartbeats (35=0) e números de sequência como os do último tópico.

# The checksum: add up the character codes, keep the remainder modulo 256, three digits
def checksum(text):
    return f"{sum(ord(c) for c in text) % 256:03d}"

print(checksum("A"))                      # 065  the code of "A" is 65
print(checksum("aaa"))                    # 035  3 * 97 = 291 and 291 - 256 = 35
print(checksum("8=FIX.4.2|35=0|"))        # a heartbeat header

# Writing fields: tag=value and a separator after each one
def build_fix(fields, sep="|"):
    return "".join(f"{tag}={value}{sep}" for tag, value in fields)

body = build_fix([(35, "D"), (11, "ord-1"), (55, "AAPL"), (54, 1), (38, 100)])
print(body)                               # 35=D|11=ord-1|55=AAPL|54=1|38=100|
print(len(body))                          # 34  tag 9 holds this length

# A complete order: header with the body length, the body, then the checksum trailer
def checksum(text):
    return f"{sum(ord(c) for c in text) % 256:03d}"

def build_fix(fields, sep="|"):
    return "".join(f"{tag}={value}{sep}" for tag, value in fields)

def new_order_message(cl_ord_id, symbol, side, quantity, price, sep="|"):
    code = "1" if side == "buy" else "2"
    body = build_fix([(35, "D"), (11, cl_ord_id), (55, symbol), (54, code), (38, quantity), (40, 2), (44, f"{price:.2f}")], sep)
    head = build_fix([(8, "FIX.4.2"), (9, len(body))], sep) + body
    return head + build_fix([(10, checksum(head))], sep)

message = new_order_message("ord-1", "AAPL", "buy", 100, 184.5)
print(message)                            # 8=FIX.4.2|9=...|35=D|11=ord-1|...|44=184.50|10=...|
print(message.split("|")[-2])             # the checksum field

• Uma mensagem FIX são campos tag=valor cada um terminado por um separador (chr(1) no fio); divida cada campo no primeiro =.
• Cabeçalho 8 (versão) e 9 (comprimento do corpo), corpo a partir de 35 (tipo), rodapé 10 (checksum).
• O checksum é a soma dos códigos dos caracteres módulo 256, em três dígitos; use um motor testado em produção e registre cada mensagem.

A seguir: código limpo, nomes, funções pequenas e os hábitos que mantêm legível uma base de código de trading.

Lab: o que é avaliado

• Ler uma mensagem com parse_fix25 pts
• Selar uma mensagem com checksum25 pts
• Escrever campos com build_fix25 pts
• Enviar uma ordem com new_order_message25 pts