FIXプロトコル

ブローカーと取引所が話す言語

取引システムがブローカーや取引所に注文を送るとき、非常に多くの場合 FIX（Financial Information eXchange プロトコル）を使います。1990年代初めから使われています。FIX メッセージはプレーンテキストで、タグ=値のフィールドが並び、各フィールドは目に見えない区切り文字 chr(1)（SOH）で終わります。各タグは意味の決まった番号で、35 はメッセージ種別、55 は銘柄、54 は売買、38 は数量、44 は価格です。古くて地味な形式ですが、業界全体が理解しています。

# A FIX message is tag=value fields each ended by a separator (shown here as |)
message = "8=FIX.4.2|9=60|35=D|11=ord-1|55=AAPL|54=1|38=100|40=2|44=184.50|10=123|"

fields = {}
for part in message.split("|"):
    if part:                                       # the last separator leaves an empty piece
        tag, value = part.split("=", 1)            # split at the FIRST = only
        fields[int(tag)] = value

print(fields[35], fields[55], fields[38], fields[44])    # D AAPL 100 184.50
print(sorted(fields))                                    # [8, 9, 10, 11, 35, 38, 40, 44, 54, 55]

メッセージの構造

メッセージは3つの部分からなります。ヘッダーは 8=FIX.4.2（バージョン）で始まり、次に 9= の本文の長さ、続いてメッセージ種別 35= です。本文が内容を運びます。New Order Single（35=D）なら、クライアント注文ID、銘柄、売買（1 買い、2 売り）、数量、注文タイプ（40=2 指値）、価格です。トレーラーは 10= のチェックサムで、それより前のすべての文字コードを足し、256で割った余りを3桁で書きます。受信側は再計算して破損を検出し、本文の長さも確認します。セッションにはさらに、ログオン（35=A）、ハートビート（35=0）、前回追ったような連番が加わります。

# The checksum: add up the character codes, keep the remainder modulo 256, three digits
def checksum(text):
    return f"{sum(ord(c) for c in text) % 256:03d}"

print(checksum("A"))                      # 065  the code of "A" is 65
print(checksum("aaa"))                    # 035  3 * 97 = 291 and 291 - 256 = 35
print(checksum("8=FIX.4.2|35=0|"))        # a heartbeat header

# Writing fields: tag=value and a separator after each one
def build_fix(fields, sep="|"):
    return "".join(f"{tag}={value}{sep}" for tag, value in fields)

body = build_fix([(35, "D"), (11, "ord-1"), (55, "AAPL"), (54, 1), (38, 100)])
print(body)                               # 35=D|11=ord-1|55=AAPL|54=1|38=100|
print(len(body))                          # 34  tag 9 holds this length

# A complete order: header with the body length, the body, then the checksum trailer
def checksum(text):
    return f"{sum(ord(c) for c in text) % 256:03d}"

def build_fix(fields, sep="|"):
    return "".join(f"{tag}={value}{sep}" for tag, value in fields)

def new_order_message(cl_ord_id, symbol, side, quantity, price, sep="|"):
    code = "1" if side == "buy" else "2"
    body = build_fix([(35, "D"), (11, cl_ord_id), (55, symbol), (54, code), (38, quantity), (40, 2), (44, f"{price:.2f}")], sep)
    head = build_fix([(8, "FIX.4.2"), (9, len(body))], sep) + body
    return head + build_fix([(10, checksum(head))], sep)

message = new_order_message("ord-1", "AAPL", "buy", 100, 184.5)
print(message)                            # 8=FIX.4.2|9=...|35=D|11=ord-1|...|44=184.50|10=...|
print(message.split("|")[-2])             # the checksum field

• FIX メッセージは タグ=値 のフィールドが並び、各々が区切り文字（実際は chr(1)）で終わる。各フィールドは最初の = で分ける
• ヘッダーは 8（バージョン）と 9（本文の長さ）、本文は 35（種別）から、トレーラーは 10（チェックサム）
• チェックサムは文字コードの合計を256で割った余りを3桁にしたもの。本番では実績あるエンジンを使い、すべてのメッセージを記録する

次はクリーンなコードです。命名、小さな関数、トレーディングのコードベースを読みやすく保つ習慣を学びます。

ラボ：採点される内容

• parse_fix でメッセージを読む25点
• checksum でメッセージに封をする25点
• build_fix でフィールドを書く25点
• new_order_message で注文を送る25点