Construire le pipeline honnête
Dans ce projet de synthèse vous construisez un modèle mensuel d'actions des prix bruts jusqu'au verdict, et chaque étape est choisie pour ne pas vous tromper vous-même. Vous transformez des clôtures quotidiennes en prix de fin de mois, construisez trois variables qui n'utilisent que le passé (momentum, rendement du dernier mois et volatilité) et une étiquette qui regarde trois mois en avant, puis standardisez variables et étiquettes à l'intérieur de chaque mois pour que le modèle apprenne à classer les actions et non à timer le marché. Ensuite vous découpez le temps en plis walk-forward avec purge et embargo, ajustez un modèle Ridge de scikit-learn sur le passé de chaque pli, notez chaque mois de test par le coefficient d'information, et enfin mélangez une variable à la fois pour voir laquelle le modèle utilise vraiment.
- Classer au sein de chaque mois : standardisez variables et étiquettes dans le mois pour que le modèle classe les actions.
- Purge, embargo, puis note : ajuster sur le seul passé de chaque pli et noter chaque mois de test par son IC.
- Demandez ce que le modèle a utilisé : un test de permutation montre si le signal tient à une variable ou à plusieurs.
Lab : ce qui est noté
- Prix de fin de mois10 pts
- Le panel de variables et d'étiquettes20 pts
- Standardiser dans chaque mois10 pts
- Recentrer l'étiquette5 pts
- Plis walk-forward avec purge15 pts
- La corrélation de rang d'un mois5 pts
- Noter un modèle Ridge mois par mois15 pts
- Quelle variable le modèle utilise-t-il10 pts
- L'étude complète10 pts