σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
uantCraft AcademyRutas
Ctrl K
AO
+1,2 k estudiantes
Iniciar sesiónUnirse ↗
Rutas
AO
+1,2 k estudiantes
Iniciar sesión
  • English
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Português
  • Deutsch
  • 日本語
  • 中文
Ruta de Python›Módulo 2 · NumPy y pandas para datos de mercado›Tema 2.5·~40 minPrincipiante

Series de pandas

Posición en la rutaMódulo 2 de 11 · Tema 5 de 20
2.5 Series de pandas
—Puntuación del lab— / 100XP total—Racha—

Un arreglo con etiquetas

Una Series de pandas es un arreglo unidimensional en el que cada valor tiene una etiqueta, guardada en el índice de la Series. En lugar de recordar que la posición 1 es Microsoft, pides prices["MSFT"]. Una Series tiene un name, un dtype como un arreglo NumPy y admite la misma aritmética sobre arreglos completos, así que prices * 2, prices.mean() y prices > 180 funcionan. Por convención se importa pandas como import pandas as pd; se construye sobre NumPy, que viste en los temas anteriores.

import pandas as pd

prices = pd.Series([184.25, 410.2, 171.0], index=["AAPL", "MSFT", "GOOG"], name="price")
print(prices)
# AAPL    184.25
# MSFT    410.20
# GOOG    171.00
# Name: price, dtype: float64

print(prices["AAPL"], prices.iloc[1])    # 184.25 410.2   by label, by position
print(prices.index.tolist())             # ['AAPL', 'MSFT', 'GOOG']
print(prices[prices > 180])              # keeps AAPL and MSFT, labels intact
print(prices.mean(), prices.idxmax())    # 255.15 MSFT

# A dict also builds a Series: keys become the index
print(pd.Series({"AAPL": 1, "MSFT": 2}))

Alineación: las operaciones emparejan etiquetas, no posiciones

Al combinar dos Series, pandas las alinea primero por etiqueta. Las etiquetas presentes en una sola dan NaN (not a number, la marca de valor ausente) en el resultado, cuyo índice es la unión de ambos índices. Es justo lo que quieres para posiciones en cuentas distintas. Usa a.add(b, fill_value=0) para tratar una etiqueta ausente como cero en lugar de producir NaN. La lectura por etiqueta también difiere de NumPy: s["MSFT"] es por etiqueta, mientras s.iloc[1] es por posición, y una etiqueta inexistente lanza KeyError.

import pandas as pd

a = pd.Series([100, 200], index=["AAPL", "MSFT"])
b = pd.Series([50, 10], index=["MSFT", "GOOG"])

print(a + b)
# AAPL      NaN
# GOOG      NaN
# MSFT    250.0

print(a.add(b, fill_value=0))
# AAPL    100.0
# GOOG     10.0
# MSFT    250.0

# Selecting by a list of labels, and asking for one that is missing
prices = pd.Series([184.25, 410.2], index=["AAPL", "MSFT"])
print(prices.reindex(["MSFT", "TSLA"]).tolist())   # [410.2, nan]

Ordenar, clasificar y rebasar

s.sort_values(ascending=False) ordena por valor llevándose las etiquetas, s.sort_index() ordena por etiqueta y s.abs() toma valores absolutos. Ordenar más cortar encuentra los mayores movimientos: r.abs().sort_values(ascending=False).index[:3] da las tres etiquetas con mayor rendimiento absoluto. Para comparar activos que cotizan a niveles de precio distintos, rebasa cada uno a 100 al inicio: s / s.iloc[0] * 100, que conserva el índice y el nombre. Los valores ausentes (NaN) los omiten sum, mean y similares; s.isna() los marca.

import pandas as pd

r = pd.Series([0.01, -0.03, 0.02], index=["x", "y", "z"])
print(r.abs().sort_values(ascending=False))
# y    0.03
# z    0.02
# x    0.01
# dtype: float64

prices = pd.Series([184.25, 410.2, 171.0], index=["AAPL", "MSFT", "GOOG"], name="price")
print(prices / prices.iloc[0] * 100)           # rebased to 100 at the first value
# AAPL    100.000000
# MSFT    222.632293
# GOOG     92.808684
# Name: price, dtype: float64

gappy = pd.Series([1.0, None, 3.0])
print(gappy.sum(), gappy.mean(), gappy.isna().tolist())   # 4.0 2.0 [False, True, False]
import pandas as pd

# A stray space and a lower-case letter make "the same" symbol two labels
raw = pd.Series([1, 2], index=["AAPL", "aapl "])
print(raw.index.is_unique)                     # True: they look different

raw.index = raw.index.str.strip().str.upper()  # clean the labels
print(raw.index.is_unique)                     # False: now both are "AAPL"
print(raw["AAPL"].tolist())                    # [1, 2]   a duplicate label returns a Series

merged = raw.groupby(level=0).sum()            # combine duplicates (groupby comes soon)
print(merged.to_dict())                        # {'AAPL': 3}
Las etiquetas también son datos: duplicados y erratasLa alineación vale lo que valen las etiquetas. "AAPL" y "aapl " son etiquetas distintas, así que una errata produce en silencio filas NaN; limpia las etiquetas (strip, upper) antes de combinar. Un índice puede tener duplicados, y entonces s["AAPL"] devuelve una Series en lugar de un valor; comprueba s.index.is_unique en datos que deben tener un valor por etiqueta. Las operaciones devuelven Series nuevas y dejan intacta la original, que es el comportamiento que comprueban las pruebas del lab.
  • pd.Series(values, index=labels, name=...); leer por etiqueta s["A"] o posición s.iloc[0].
  • Las operaciones se alinean por etiquetas (índice unión, NaN si falta); a.add(b, fill_value=0) trata un hueco como 0.
  • sort_values, abs, idxmax, s / s.iloc[0] * 100; los resultados son Series nuevas y la original no cambia.

A continuación: DataFrames de pandas, tablas hechas de Series que comparten un índice.

Lab: qué se califica

  • Etiquetar precios por símbolo con price_series25 pts
  • Sumar dos cuentas por etiqueta con total_exposure25 pts
  • Encontrar los mayores movimientos con top_movers25 pts
  • Poner cada precio en base 100 con rebase_to_10025 pts
Explorador · lab-38-1
▾ lab-38-1
…
bash · en el navegador
learner@quantcraft:~/lab-38-1$
Python aún no cargadoPythonLn 1, Col 1Spaces: 4UTF-8

¿Restablecer este tema?

Todo lo que hay en lab-38-1 vuelve a los archivos iniciales y se limpia el terminal. Tu solución actual se perderá: no se puede deshacer.

Se restablecerá
  • main.py → código inicial
  • Historial del terminal y salida de pruebas
  • Cambios sin enviar
Se conservará
  • Mejor puntuación del lab
  • Tu XP y tu racha
  • Progreso de la lección y notas

Inicia sesión para ejecutar tu código.

Todas las clases se pueden leer gratis. Crea una cuenta o inicia sesión para ejecutar código, lanzar las pruebas y enviar este lab.

  • IDE en el navegador con terminal bash — sin instalar nada
  • Corrección instantánea, XP y tu lugar en la ruta
Crear una cuentaIniciar sesión
O
Continuar con GitHub