σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
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Python ロードマップ›モジュール 1 · クオンツのためのPython基礎›トピック 1.25·~40 分初級

再現可能な研究ワークフロー

ロードマップ上の位置モジュール 1/11 · トピック 25/33
1.25 再現可能な研究ワークフロー
—ラボスコア— / 100合計XP—連続日数—

同じ入力なら同じ答え

結果が再現可能であるとは、自分や同僚、レビュアーが後で同じプロジェクトを実行して同じ数値を得られることです。再構築できないバックテストは、監査もデバッグも信頼もできません。結果がずれる原因は、乱数、ライブラリのバージョン違い、変更された(または手で編集された)データ、コードに散らばった設定、順序を無視して実行したノートブックのような隠れた状態など、限られています。再現可能なワークフローは、これらのずれの原因を取り除き、使ったものを記録します。

import random

# Same seed, same "random" numbers
a = random.Random(42)
b = random.Random(42)
print([round(a.random(), 3) for _ in range(3)])   # [0.639, 0.025, 0.275]
print([round(b.random(), 3) for _ in range(3)])   # [0.639, 0.025, 0.275]

# A different seed gives a different but equally repeatable sequence
print(round(random.Random(7).random(), 3))        # 0.324

シードと、それを持つジェネレーター

シミュレーションやブートストラップは乱数を使いますが、乱数は実際にはシードから始まる決まった数列です。シードを固定すれば実行は完全に繰り返されます。random.seed(42) はプログラム全体で共有される唯一のグローバルジェネレーターを初期化するため、他のコードが乱数を引くとあなたの数列がずれます。自分専用のジェネレーター rng = random.Random(42)(または numpy.random.default_rng(42))を作って受け渡し、そこから引くほうが安全です。結果は自分のシードだけに依存し、シードの設定が他人の乱数を乱すこともありません。

import random

# The global generator is shared: seeding it changes everyone's numbers
random.seed(1)
first = random.random()
random.seed(1)
print(random.random() == first)        # True: global seeding repeats...

# ...but a private generator leaves the global one untouched
random.seed(1)
before = random.getstate()
mine = random.Random(99)
mine.random()
print(random.getstate() == before)     # True: your draws did not disturb it

データと設定のフィンガープリント

そのデータファイルが先月使ったものと同じだと、どうやって分かるでしょうか。チェックサムを計算します。SHA-256 などのハッシュは、どんなファイルも短い固定長の文字列に変え、1バイトでも変われば値が変わります。hashlib.sha256(data).hexdigest() で得られ、大きなファイルは分割して読みます。設定にも同じ扱いが必要です。設定をキーをソートして直列化し(json.dumps(config, sort_keys=True))、そのテキストをハッシュすれば、意味が同じ2つの設定はキーの順序に関係なく同じフィンガープリントになり、値が変わればすぐ別の値になります。

import hashlib
import json

# A checksum of bytes
print(hashlib.sha256(b"AAPL,184.25").hexdigest()[:12])   # 06ea4aa73ec1 (12 characters of 64)

# A fingerprint of settings, independent of key order
def fingerprint(config):
    text = json.dumps(config, sort_keys=True, separators=(",", ":"))
    return hashlib.sha256(text.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]

one = {"fee": 0.001, "window": 20}
two = {"window": 20, "fee": 0.001}
print(fingerprint(one) == fingerprint(two))              # True
print(fingerprint(one) == fingerprint({"fee": 0.002, "window": 20}))  # False

実行したものを記録する

実行のたびに、結果の隣に小さなマニフェストを残しましょう。シード、設定のフィンガープリント、Python とライブラリのバージョン、各入力ファイルのチェックサム、コードの Git コミットを記録します。この記録があれば、ある数値が何から生まれたかを正確に言え、後で再構築できます。これまでの習慣と組み合わせます。requirements.txt で固定した環境、Git のコード、1つのファイルの設定、生データから最終的な表までを実行する1つのコマンド、途中でデータを手作業で編集しないことです。

import json
import platform

# A manifest records what a run used
manifest = {
    "seed": 42,
    "config_fingerprint": "a1b2c3d4e5f6",
    "python": platform.python_version().split(".")[0] + ".x",
    "inputs": {"prices.csv": "9f86d081884c"},
}
print(json.dumps(manifest, indent=2, sort_keys=True))
# {
#   "config_fingerprint": "a1b2c3d4e5f6",
#   "inputs": {
#     "prices.csv": "9f86d081884c"
#   },
#   "python": "3.x",
#   "seed": 42
# }
再現可能であることは正しいこととは違うバグも完全に再現されます。再現可能性は、他の人があなたの仕事を確認し、バグを見つけ、修正を信頼できるようにするものであり、テストやデータの妥当性チェック、結果への批判的な目の代わりにはなりません。シードは運も隠します。結果がシードに依存するなら、複数のシードで実行して、ばらつきも報告しましょう。
  • 専用の random.Random(seed) を使い、結果が自分のシードだけに依存するようにする
  • データ(ファイルのチェックサム)と設定(ソート済み JSON を SHA-256)にフィンガープリントを付ける
  • 実行ごとにマニフェストを保存する。固定した環境 + Git コミット + 再構築の1コマンド

次はクラスとオブジェクトです。データとそれを扱う関数を、1つの整った単位にまとめます。

ラボ:採点される内容

  • seeded_returns で再現できる乱数リターンを生成する25点
  • file_checksum でデータファイルのフィンガープリントを取る25点
  • config_fingerprint で設定のフィンガープリントを取る25点
  • run_manifest で実行に使ったものを記録する25点
エクスプローラー · lab-25-1
▾ lab-25-1
…
bash · ブラウザ内
learner@quantcraft:~/lab-25-1$
Pythonは未読み込みPythonLn 1, Col 1Spaces: 4UTF-8

このトピックをリセットしますか?

lab-25-1 の内容はすべてスターターファイルに戻り、ターミナルも消去されます。現在の解答は失われ、元に戻せません。

リセットされるもの
  • main.py → スターターコード
  • ターミナル履歴とテスト出力
  • 未提出の変更
保持されるもの
  • ラボの最高スコア
  • XPと連続日数
  • 講義の進捗とメモ

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