σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
uantCraft Academyخرائط الطريقالمسارات
Ctrl K
AO
+1.2k متعلّم
تسجيل الدخولانضم ↗
خرائط الطريقالمسارات
AO
+1.2k متعلّم
تسجيل الدخول
  • English
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Português
  • Deutsch
  • 日本語
  • 中文
σμimplied vol · KKmax(S−K,0)udβρᵢⱼfat tailsPnL · drawdownyield · TdSₜ = μSₜ dt + σSₜ dWₜC = S·N(d₁) − K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)σₚ² = wᵀΣwd₁ = [ln(S/K) + (r + σ²⁄2)T] ⁄ σ√T∂V/∂t + ½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S − rV = 0Sharpe = (Rₚ − R_f) ⁄ σₚVaR₉₉ = μ − 2.33σρ = Cov(X,Y) ⁄ σₓσᵧE[Rₚ] = Σ wᵢ·E[Rᵢ]φ(x) = e^(−x²/2) ⁄ √2πE[Rᵢ] = R_f + βᵢ(E[Rₘ] − R_f)dXₜ = θ(μ − Xₜ)dt + σ dWₜσ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁C − P = S − K·e⁻ʳᵀΔ = ∂V/∂S Γ = ∂²V/∂S²p = (e^(rΔt) − d) ⁄ (u − d)rₜ = ln(Pₜ ⁄ Pₜ₋₁)E[Xₜ₊₁ | ℱₜ] = Xₜf* = (bp − q) ⁄ bz = (x − μ) ⁄ σP(N=k) = λᵏe^(−λ) ⁄ k!Θ = −∂V/∂Tν = S·φ(d₁)·√Tmin wᵀΣw s.t. wᵀμ = μ*∫Σ∂∞λ
uantCraft Academyخرائط الطريقالمسارات
Ctrl K
AO
+1.2k متعلّم
تسجيل الدخولانضم ↗
خرائط الطريقالمسارات
AO
+1.2k متعلّم
تسجيل الدخول
  • English
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Português
  • Deutsch
  • 日本語
  • 中文
مسار scikit-learn›الوحدة 1 · طريقة العمل بالمقدّرات›الموضوع 1.3·~50 دمتوسط

التقسيم والتسرب في المالية

الموضع في المسارالوحدة 1 من 4 · الموضوع 3 من 5
1.3 التقسيم والتسرب في المالية
—درجة المختبر— / 100إجمالي XP—التتابع—

لماذا التقسيم هو كل شيء

يُحكم على النموذج بالبيانات التي لم يرها. وفي المالية ثلاث مجموعات: بيانات تدريب للملاءمة وبيانات تحقق لاختيار الإعدادات وبيانات اختبار تُستعمل مرة واحدة لإعلان النتيجة. ويجب أن تتبع الزمن: دَرِّب على الماضي وتحقق على المقطع التالي واختبر على الأخير. والتقسيم العشوائي يضع أيامًا من العاصفة نفسها في المجموعتين فيتعرف النموذج على الجيران بدل أن يتعلم قاعدة. والتسرب يعني وصول معلومات من فترة التحقق أو الاختبار إلى خطوة التدريب. وله أربعة أشكال شائعة: مُقيِّس مُلاءَم على كل الأيام وميزة تستعمل سعرًا مستقبليًا وعمود يشبه الهدف لا يُعرف إلا بعد ذلك وتسميات تتداخل زمنيًا.

التسميات المتداخلة تستحق عناية خاصة. فإذا كانت التسمية عائد الأشهر HHH التالية فإن تسمية صف تدريب iii وصف اختبار jjj تتشاركان أشهرًا كلما كان i+H>ji+H>ji+H>j. وعليه فآخر H−1H-1H−1 صفوف تدريب قبل فترة الاختبار تعرف جزءًا من نتيجة الاختبار. والعلاج هو التطهير الذي يحذف تلك الصفوف والحظر الذي يترك هامش أمان كما ستبين المواضيع التالية. ورقم صغير يبين الحجم: مع 100010001000 صف شهري يضع تقسيم 60/20/2060/20/2060/20/20 فترة الاختبار عند الصف 800800800 ومع H=3H=3H=3 يتداخل صفان من التدريب قرب كل حد.

(i, i+H]∩(j, j+H]≠∅  ⟺  i+H>j(i<j)(i,\,i+H]\cap(j,\,j+H]\neq\varnothing\iff i+H>j\qquad(i<j)(i,i+H]∩(j,j+H]=∅⟺i+H>j(i<j)(1)
أرقام ومثال حقيقيإذا كانت قيم التدريب 2,4,6,82,4,6,82,4,6,8 تعلم المُقيِّس المتوسط 555. ولو لاءمناه على كل الأيام بما فيها قيمة اختبار 202020 لتعلم المتوسط 888 بفارق 333 جاء من المستقبل. وفي بيانات حقيقية خذ SPY واطلب من غابة عشوائية أن تتنبأ بتقلب الأيام الـ 202020 التالية من التقلب الأخير. التقسيم المخلوط إلى 5 طيات يعطي R2=0.60R^{2}=0.60R2=0.60 والتقسيم المشي الأمامي المرتب زمنيًا مع تطهير 202020 يومًا يعطي R2=−2.10R^{2}=-2.10R2=−2.10. والدرجة المخلوطة أعلى بـ 2.702.702.70 لأن الأيام المجاورة تتشارك 191919 من أيام تسميتها الـ 202020 ولأن الاختبار المرتب زمنيًا عليه مواجهة عواصف لم يرها.
  • قسّم بالزمن: دَرِّب على الماضي وتحقق على المقطع التالي واختبر على الأخير وانظر إلى الاختبار مرة واحدة.
  • أربعة تسربات: معالجة مسبقة مُلاءَمة وميزات مستقبلية وأعمدة شبيهة بالهدف وتسميات متداخلة.
  • الدرجة المخلوطة علامة تحذير: إذا رفع خلط الأيام الدرجة كثيرًا فالنموذج يتعرف على الجيران.

المختبر: ما الذي يُقيَّم

  • أين تبدأ فترة الاختبار10 نقطة
  • حجم التدريب10 نقطة
  • ما يتعلمه المُقيِّس من المستقبل10 نقطة
  • التسميات المتداخلة15 نقطة
  • كم يجمّل الخلط10 نقطة
  • التقسيم الصحيح لسلسلة زمنية10 نقطة
  • سير عمل بلا تسرب10 نقطة
  • أنواع التسرب10 نقطة
  • لماذا يضخم الخلط الدرجة15 نقطة
0/ 9 تمت الإجابة
المهام
1إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

هناك 100010001000 صف شهري مرتبة زمنيًا مقسمة إلى 60%60\%60% تدريب و20%20\%20% تحقق و20%20\%20% اختبار. عند أي فهرس صف (بالعد من 000) تبدأ فترة الاختبار؟

i=i =i=المقبول: ± 0.5
2إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

بنفس تقسيم الـ 100010001000 صف كم صفًا في مجموعة التدريب؟

n=n =n=المقبول: ± 0.5
3إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

قيم التدريب 2,4,6,82,4,6,82,4,6,8 (المتوسط 555) وقيمة الاختبار 202020. ويتعلم مُقيِّس مُلاءَم على القيم الخمس المتوسط 888. بكم يختلف المتوسط عن الأمين؟

d=d =d=المقبول: ± 0.01
4إجابة رقمية15 نقطةبلا إجابة

تسمية الصف iii هي عائد الأشهر H=3H=3H=3 التالية. ويتشارك صف تدريب iii وأول صف اختبار j=600j=600j=600 أشهرًا حين i+H>ji+H>ji+H>j. كم صف تدريب i<600i<600i<600 يتداخل مع تسمية الصف 600600600؟

k=k =k=المقبول: ± 0.01
5إجابة رقمية10 نقطةبلا إجابة

في SPY غابة عشوائية تتنبأ بتقلب الأيام الـ 202020 التالية تنال R2=0.60R^{2}=0.60R2=0.60 بتقسيم مخلوط وR2=−2.10R^{2}=-2.10R2=−2.10 بمشي أمامي مطهَّر. بكم يجمّلها الخلط؟ أعطه بخانتين عشريتين.

g=g =g=المقبول: ± 0.02
6اختيار10 نقطةبلا إجابة

تريد الحكم بأمانة على نموذج عوائد يومية. أي تقسيم تستعمل؟

7رتّب الخطوات10 نقطةبلا إجابة

رتّب خطوات تقييم بلا تسرب.

اسحب لإعادة الترتيب، أو ركّز على عنصر واضغط مسافة لرفعه والأسهم لتحريكه ومسافة لإفلاته.

  1. 1انظر إلى درجة الاختبار مرة واحدة وأعلنها
  2. 2رتّب الصفوف بالزمن واقطع تدريبًا وتحققًا واختبارًا
  3. 3اختر الإعدادات ببيانات التحقق
  4. 4لاءم المعالجة المسبقة والنموذج على بيانات التدريب
8مطابقة10 نقطةبلا إجابة

طابق كل نوع تسرب بمثاله.

اختر مقابل كل عنصر في اليسار.

تسرب المعالجة المسبقة
ميزة تنظر إلى المستقبل
تسرب الهدف
تداخل التسميات
9اشرح بكلماتك15 نقطةبلا إجابة

في جملة أو جملتين اشرح لماذا يعطي التقسيم المخلوط درجة أفضل من المرتب زمنيًا حين يكون الهدف عائد الأيام الـ 202020 التالية.

وضع الرياضياتإدخال بلوحة المفاتيح أو LaTeXالمهمة 1 من 9 · Ctrl ⏎ للتحقق

سجّل الدخول لتشغيل الكود الخاص بك.

قراءة كل المحاضرات مجانية. أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول لتشغيل الكود وتنفيذ الاختبارات وتسليم هذا المختبر.

  • بيئة تطوير داخل المتصفح مع طرفية bash — لا حاجة لتثبيت أي شيء
  • تصحيح فوري ونقاط خبرة ومكانك في المسار
إنشاء حسابتسجيل الدخول
أو
المتابعة عبر GitHub